PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAB.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPAB.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPAB.DE returned 9.80%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPAB.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPAB.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPAB.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.

ZPAB.DE

1 день
0.88%
1 месяц
6.30%
С начала года
6.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
13.99%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPAB.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAB.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc		6.68%22.02%13.92%22.06%-17.12%24.77%7.73%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%15.55%

Correlation

The correlation between ZPAB.DE and XESP.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г.

0.79

The correlation between ZPAB.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPAB.DE:
ZPAB.DE с PABG.LZPAB.DE с MEUD.LZPAB.DE с SC0D.DEZPAB.DE с GLDZPAB.DE с WTEE.DEZPAB.DE с EL4C.DEZPAB.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX

Доходность на риск

ZPAB.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAB.DE
Ранг доходности на риск ZPAB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAB.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAB.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAB.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAB.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAB.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.12

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.91

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.51

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

12.31

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAB.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAB.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAB.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAB.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.12

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.12

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.55

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ZPAB.DE и XESP.DE

Максимальная просадка ZPAB.DE за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAB.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPAB.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-39.02%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.17%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-12.93%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-18.59%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.54%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.37%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.91%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAB.DE и XESP.DE

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ZPAB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPAB.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.48%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

14.04%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.86%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.68%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.78%

-1.81%

Сравнение комиссий ZPAB.DE и XESP.DE

ZPAB.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAB.DE и XESP.DE

Ни ZPAB.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPAB.DE and XESP.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPAB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPAB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for ZPAB.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPAB.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор