PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAB.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPAB.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPAB.DE returned 9.80%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ZPAB.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPAB.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPAB.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

ZPAB.DE

1 день
0.88%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.68%
6 месяцев
7.99%
1 год
13.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPAB.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAB.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc		6.68%22.02%13.92%22.06%-17.12%24.77%7.73%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%7.71%

Correlation

The correlation between ZPAB.DE and PR1E.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г.

0.94

The correlation between ZPAB.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с ZPAB.DE:
ZPAB.DE с PABG.LZPAB.DE с MEUD.LZPAB.DE с SC0D.DEZPAB.DE с GLDZPAB.DE с WTEE.DEZPAB.DE с EL4C.DEZPAB.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

ZPAB.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAB.DE
Ранг доходности на риск ZPAB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAB.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAB.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAB.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAB.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAB.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.32

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.94

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.81

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

6.80

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAB.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAB.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAB.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAB.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.32

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.62

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ZPAB.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка ZPAB.DE за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAB.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPAB.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-35.98%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.39%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-16.84%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-19.66%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.61%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.90%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.51%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAB.DE и PR1E.DE

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ZPAB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPAB.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.33%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

10.60%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

12.88%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.48%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.68%

+0.29%

Сравнение комиссий ZPAB.DE и PR1E.DE

ZPAB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAB.DE и PR1E.DE

ZPAB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%
ZPAB.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ZPAB.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for ZPAB.DE.

ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.20% for ZPAB.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPAB.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор