PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPAB.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPAB.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPAB.DE (Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPAB.DE tracks the S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPAB.DE returned 9.80%/yr vs 14.47%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZPAB.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPAB.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPAB.DE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%.

ZPAB.DE

1 день
0.88%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.68%
6 месяцев
7.99%
1 год
13.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPAB.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPAB.DE
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc		6.68%22.02%13.92%22.06%-17.12%24.77%7.73%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%11.32%

Correlation

The correlation between ZPAB.DE and CEMS.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between ZPAB.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPAB.DE:
ZPAB.DE с PABG.LZPAB.DE с MEUD.LZPAB.DE с SC0D.DEZPAB.DE с GLDZPAB.DE с WTEE.DEZPAB.DE с EL4C.DEZPAB.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

ZPAB.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPAB.DE
Ранг доходности на риск ZPAB.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPAB.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPAB.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPAB.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPAB.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPAB.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPAB.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.37

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
3.26

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.29

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

12.37

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPAB.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPAB.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPAB.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPAB.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.37

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.94

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок ZPAB.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка ZPAB.DE за все время составила -28.68%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPAB.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPAB.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.68%

-40.20%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-9.99%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-17.57%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-19.55%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.26%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.49%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.66%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPAB.DE и CEMS.DE

Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc (ZPAB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что ZPAB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPAB.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.65%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.17%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

13.87%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

15.23%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.43%

-0.46%

Сравнение комиссий ZPAB.DE и CEMS.DE

ZPAB.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPAB.DE и CEMS.DE

Ни ZPAB.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPAB.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPAB.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPAB.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

ZPAB.DE tracks S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ZPAB.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPAB.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор