PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPA5.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - ZPA5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPA5.DE returned 13.96%/yr vs 21.44%/yr for QDVF.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%.

ZPA5.DE

1 день
0.07%
1 месяц
5.23%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.41%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		8.46%2.76%34.10%25.83%-18.14%43.33%9.00%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-2.99%

Correlation

The correlation between ZPA5.DE and QDVF.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.24

The correlation between ZPA5.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с XSXG.LZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPA5.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.82

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.29

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.54

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

7.98

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPA5.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPA5.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.28

+0.72

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPA5.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-65.81%

+42.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-17.23%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-27.13%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-27.13%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-8.92%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-17.41%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.49%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 2.70%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPA5.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

7.70%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

20.43%

-12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

24.05%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

26.95%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

28.68%

-12.75%

Сравнение комиссий ZPA5.DE и QDVF.DE

ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и QDVF.DE

Ни ZPA5.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPA5.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

ZPA5.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор