PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPA5.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ZPA5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPA5.DE returned 13.96%/yr vs 13.12%/yr for GOAI.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for GOAI.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у GOAI.DE с доходностью 28.31%.

ZPA5.DE

1 день
0.07%
1 месяц
5.23%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.41%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.96%
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		8.46%2.76%34.10%25.83%-18.14%43.33%9.00%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%18.52%

Correlation

The correlation between ZPA5.DE and GOAI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г.

0.86

The correlation between ZPA5.DE and GOAI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с XSXG.LZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с CSPX.L
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPA5.DEGOAI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.37

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.16

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.27

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

8.82

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPA5.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOAI.DE равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPA5.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.37

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.82

+0.18

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и GOAI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPA5.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-34.25%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-14.45%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-28.67%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.13%

-28.67%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.69%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.17%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.37%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и GOAI.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) составляет 2.70%, в то время как у Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPA5.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.79%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

14.95%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

19.95%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

19.64%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

20.21%

-4.28%

Сравнение комиссий ZPA5.DE и GOAI.DE

ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и GOAI.DE

Ни ZPA5.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPA5.DE and GOAI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

ZPA5.DE is categorized as S&P 500, while GOAI.DE is Robotics. ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.35% for GOAI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и GOAI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор