Сравнение ZPA5.DE с D500.DE
ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ while D500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPA5.DE returned 13.96%/yr vs 15.48%/yr for D500.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPA5.DE и D500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- —
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и D500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 8.46% | 2.76% | 34.10% | 25.83% | -18.14% | 43.33% | 9.00% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 43.50% | 9.92% |
Correlation
The correlation between ZPA5.DE and D500.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between ZPA5.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPA5.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск
ZPA5.DE
D500.DE
Сравнение ZPA5.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPA5.DE | D500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.60 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 12.88 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPA5.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZPA5.DE и D500.DE
Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и D500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPA5.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.13% | -33.57% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -7.14% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.13% | -23.29% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -23.29% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.31% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.25% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.00% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPA5.DE и D500.DE
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) имеют волатильность 2.70% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPA5.DE | D500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 2.66% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.54% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 11.59% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 15.17% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.08% | -0.15% |
Сравнение комиссий ZPA5.DE и D500.DE
ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPA5.DE и D500.DE
ZPA5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ZPA5.DE and D500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for ZPA5.DE.
ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+, while D500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.05% for D500.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и D500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор