PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPA5.DE с ASRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPA5.DE с ASRY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) and ASRY.DE (BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc) are both ESG funds - ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index while ASRY.DE tracks the MSCI World Select Filtered Min TE Index. Both are passively managed. Over the past year, ZPA5.DE returned 21.36% vs 25.30% for ASRY.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZPA5.DE charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for ASRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPA5.DE и ASRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPA5.DE показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у ASRY.DE с доходностью 11.55%.

ZPA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASRY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.01%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPA5.DE и ASRY.DE

2026 (YTD)202520242023
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		8.84%2.76%34.10%4.52%
ASRY.DE
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc		11.55%7.32%25.18%5.22%

Correlation

The correlation between ZPA5.DE and ASRY.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between ZPA5.DE and ASRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с CSPX.LZPA5.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с ASRY.DE:
ASRY.DE с ETDD.DEASRY.DE с AMEC.DEASRY.DE с BBCK.DEASRY.DE с ASCH.DEASRY.DE с MWOL.DEASRY.DE с IQQI.DEASRY.DE с ISPA.DE

Доходность на риск

ZPA5.DE vs. ASRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ASRY.DE
Ранг доходности на риск ASRY.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRY.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRY.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRY.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPA5.DE c ASRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) и BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZPA5.DEASRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.19

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.06

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.77

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

15.04

-13.14

ZPA5.DE vs. ASRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPA5.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ASRY.DE равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPA5.DE и ASRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZPA5.DE и ASRY.DE

Максимальная просадка ZPA5.DE за все время составила -23.13%, что больше максимальной просадки ASRY.DE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPA5.DE и ASRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPA5.DEASRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-21.60%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-6.75%

-13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-0.19%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-2.59%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

1.69%

+9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPA5.DE и ASRY.DE

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc (ASRY.DE) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ZPA5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPA5.DEASRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.95%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.25%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

11.62%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

13.54%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

13.54%

+6.35%

Сравнение комиссий ZPA5.DE и ASRY.DE

ZPA5.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ASRY.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPA5.DE и ASRY.DE

Ни ZPA5.DE, ни ASRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ZPA5.DE and ASRY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for ASRY.DE.

ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index, while ASRY.DE tracks MSCI World Select Filtered Min TE Index. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.07% for ZPA5.DE and 0.16% for ASRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPA5.DE и ASRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор