PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. ZNQ.TO is passively managed, while ZWU.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZNQ.TO returned 20.82%/yr vs 6.39%/yr for ZWU.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у ZWU.TO с доходностью 10.43%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

ZWU.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-0.43%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.84%
1 год
16.30%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		10.43%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%15.27%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and ZWU.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.16

The correlation between ZNQ.TO and ZWU.TO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и ZWU.TO

Секторы
ZNQ.TO
ZWU.TO

Технологии

54.1%

-

Коммуникационные услуги

15.5%
21.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%
52.7%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
25.8%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

ZNQ.TO
54.1%
ZWU.TO

-

Коммуникационные услуги

ZNQ.TO
15.5%
ZWU.TO
21.5%

Потребительский циклический сектор

ZNQ.TO
12.2%
ZWU.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZNQ.TO
7.6%
ZWU.TO

-

Здравоохранение

ZNQ.TO
4.2%
ZWU.TO

-

Промышленность

ZNQ.TO
3.1%
ZWU.TO

-

Коммунальные услуги

ZNQ.TO
1.4%
ZWU.TO
52.7%

Сырьевые материалы

ZNQ.TO
1.2%
ZWU.TO

-

Энергетика

ZNQ.TO
0.6%
ZWU.TO
25.8%

Финансовые услуги

ZNQ.TO
0.2%
ZWU.TO

-

Недвижимость

ZNQ.TO
0.1%
ZWU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с HUTE.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TO

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOZWU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.17

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.18

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

3.37

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

9.48

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWU.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.61

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.42

+0.64

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и ZWU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-37.41%

+5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-4.86%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-12.85%

-9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-23.36%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-2.06%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-5.38%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

1.72%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и ZWU.TO

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.80%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

6.26%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

7.59%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

10.47%

+10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

14.18%

+8.15%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и ZWU.TO

ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ZWU.TO в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		7.08%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Часто задаваемые вопросы

ZNQ.TO and ZWU.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.

ZNQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZWU.TO is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.65% for ZWU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и ZWU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор