PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с ZWEN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с ZWEN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZNQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. ZNQ.TO is passively managed, while ZWEN.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZNQ.TO returned 29.53%/yr vs 19.89%/yr for ZWEN.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и ZWEN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.91%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

ZWEN.TO

1 день
0.43%
1 месяц
1.05%
С начала года
30.91%
6 месяцев
25.74%
1 год
44.50%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и ZWEN.TO

2026 (YTD)202520242023
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%39.77%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		30.91%6.74%10.43%2.68%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and ZWEN.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.00

The correlation between ZNQ.TO and ZWEN.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и ZWEN.TO

Секторы
ZNQ.TO
ZWEN.TO

Технологии

54.1%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

ZNQ.TO
54.1%
ZWEN.TO

-

Коммуникационные услуги

ZNQ.TO
15.5%
ZWEN.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZNQ.TO
12.2%
ZWEN.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZNQ.TO
7.6%
ZWEN.TO

-

Здравоохранение

ZNQ.TO
4.2%
ZWEN.TO

-

Промышленность

ZNQ.TO
3.1%
ZWEN.TO

-

Коммунальные услуги

ZNQ.TO
1.4%
ZWEN.TO

-

Сырьевые материалы

ZNQ.TO
1.2%
ZWEN.TO

-

Энергетика

ZNQ.TO
0.6%
ZWEN.TO
100.0%

Финансовые услуги

ZNQ.TO
0.2%
ZWEN.TO

-

Недвижимость

ZNQ.TO
0.1%
ZWEN.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

BMO Covered Call Energy ETF

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с ZWEN.TO:
ZWEN.TO с ENCC.TOZWEN.TO с XEG.TOZWEN.TO с ZEO.TOZWEN.TO с ZWU.TOZWEN.TO с ZMT.TOZWEN.TO с NNRG.NEOZWEN.TO с EMAX.TO

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ZWEN.TO
Ранг доходности на риск ZWEN.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWEN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWEN.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWEN.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWEN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWEN.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOZWEN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.70

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.43

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.71

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

15.32

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. ZWEN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWEN.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и ZWEN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOZWEN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.82

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и ZWEN.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и ZWEN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOZWEN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-18.75%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-9.50%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-18.75%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.67%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-4.38%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.91%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и ZWEN.TO

Текущая волатильность для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) составляет 4.49%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOZWEN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.09%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

13.68%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

16.66%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

18.10%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.10%

+4.23%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и ZWEN.TO

ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и ZWEN.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%
ZWEN.TO
BMO Covered Call Energy ETF		7.53%9.53%9.09%8.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZNQ.TO and ZWEN.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.

ZNQ.TO is categorized as Nasdaq-100, while ZWEN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.88% for ZWEN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и ZWEN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор