Сравнение ZNQ.TO с QQQQ.TO
ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from BMO and Mackenzie respectively. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for QQQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZNQ.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZNQ.TO показывает доходность 20.69%, а QQQQ.TO немного ниже – 19.83%.
ZNQ.TO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.25%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- —
QQQQ.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 19.83%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и QQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 20.69% | 5.95% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 19.83% | 7.09% |
Correlation
The correlation between ZNQ.TO and QQQQ.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZNQ.TO vs. QQQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZNQ.TO
QQQQ.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZNQ.TO c QQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZNQ.TO | QQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZNQ.TO и QQQQ.TO
Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что больше максимальной просадки QQQQ.TO в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и QQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZNQ.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.09% | -12.27% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -3.38% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -3.16% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZNQ.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZNQ.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 19.21% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 19.21% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 19.21% | +3.23% |
Сравнение комиссий ZNQ.TO и QQQQ.TO
ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQQ.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZNQ.TO и QQQQ.TO
Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности QQQQ.TO в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.21% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
ZNQ.TO and QQQQ.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQQ.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQQ.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ZNQ.TO.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Mackenzie. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.25% for QQQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и QQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор