PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZNQ.TO с QQCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZNQ.TO с QQCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZNQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF) and QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 5 years, ZNQ.TO returned 20.82%/yr vs 15.56%/yr for QQCC.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZNQ.TO charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for QQCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZNQ.TO и QQCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZNQ.TO показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у QQCC.TO с доходностью 16.38%.

ZNQ.TO

1 день
-0.42%
1 месяц
10.90%
С начала года
22.24%
6 месяцев
18.27%
1 год
42.32%
3 года*
29.53%
5 лет*
20.82%
10 лет*
—

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZNQ.TO и QQCC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		22.24%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%35.99%-8.51%7.92%-3.26%11.19%

Correlation

The correlation between ZNQ.TO and QQCC.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2019 г.

0.60

Over the past year, ZNQ.TO and QQCC.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ZNQ.TO и QQCC.TO

Секторы
ZNQ.TO
QQCC.TO

Технологии

54.1%
50.5%

Коммуникационные услуги

15.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

ZNQ.TO
54.1%
QQCC.TO
50.5%

Коммуникационные услуги

ZNQ.TO
15.5%
QQCC.TO
16.1%

Потребительский циклический сектор

ZNQ.TO
12.2%
QQCC.TO
12.6%

Потребительский защитный сектор

ZNQ.TO
7.6%
QQCC.TO
8.6%

Здравоохранение

ZNQ.TO
4.2%
QQCC.TO
5.1%

Промышленность

ZNQ.TO
3.1%
QQCC.TO
3.3%

Коммунальные услуги

ZNQ.TO
1.4%
QQCC.TO
1.5%

Сырьевые материалы

ZNQ.TO
1.2%
QQCC.TO
1.3%

Энергетика

ZNQ.TO
0.6%
QQCC.TO
0.7%

Финансовые услуги

ZNQ.TO
0.2%
QQCC.TO
0.2%

Недвижимость

ZNQ.TO
0.1%
QQCC.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO

Доходность на риск

ZNQ.TO vs. QQCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZNQ.TO c QQCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) и Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZNQ.TOQQCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.71

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.65

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

4.24

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

15.75

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZNQ.TO vs. QQCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZNQ.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCC.TO равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZNQ.TO и QQCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZNQ.TOQQCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.89

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.00

+1.06

Просадки

Сравнение просадок ZNQ.TO и QQCC.TO

Максимальная просадка ZNQ.TO за все время составила -32.09%, что меньше максимальной просадки QQCC.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZNQ.TO и QQCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZNQ.TOQQCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.09%

-36.70%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-8.15%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-22.24%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.09%

-22.24%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.48%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-8.37%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

2.19%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ZNQ.TO и QQCC.TO

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ZNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZNQ.TOQQCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.81%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

10.04%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.77%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

17.58%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

17.29%

+5.04%

Сравнение комиссий ZNQ.TO и QQCC.TO

ZNQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQCC.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZNQ.TO и QQCC.TO

Дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности QQCC.TO в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.20%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ZNQ.TO and QQCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZNQ.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZNQ.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ZNQ.TO and 0.65% for QQCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZNQ.TO и QQCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор