PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZMU.TO с RUSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMU.TO с RUSB.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZMU.TO (BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and RUSB.TO (RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZMU.TO is a Corporate Bonds fund managed by BMO, while RUSB.TO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Over the past 5 years, ZMU.TO returned -0.42%/yr vs 4.55%/yr for RUSB.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZMU.TO и RUSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZMU.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у RUSB.TO с доходностью 3.05%.

ZMU.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
-0.96%
1 год
2.51%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
1.66%

RUSB.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.05%
1 год
6.15%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMU.TO и RUSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMU.TO
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		-0.96%7.47%1.42%7.89%-14.71%-1.75%8.27%12.98%-2.77%0.01%
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		3.05%1.61%13.88%3.94%-0.28%-0.52%1.46%2.36%7.83%-0.13%

Correlation

The correlation between ZMU.TO and RUSB.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZMU.TO:
ZMU.TO с VAB.TOZMU.TO с XIGS.TOZMU.TO с ZQB.TOZMU.TO с FLCI.TOZMU.TO с XIC.TOZMU.TO с ZSP.TOZMU.TO с DCBC.TO
Часто сравнивают с RUSB.TO:
RUSB.TO с DCS.TORUSB.TO с MCSB.TORUSB.TO с QSB.TORUSB.TO с RBO.TORUSB.TO с RQP.TORUSB.TO с TUSB.TORUSB.TO с ZSDB.TO

Доходность на риск

ZMU.TO vs. RUSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMU.TO
Ранг доходности на риск ZMU.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMU.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMU.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMU.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMU.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMU.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RUSB.TO
Ранг доходности на риск RUSB.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSB.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSB.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSB.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMU.TO c RUSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) и RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZMU.TORUSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.97

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.38

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.72

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

3.74

-1.91

ZMU.TO vs. RUSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMU.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа RUSB.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMU.TO и RUSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZMU.TO и RUSB.TO

Максимальная просадка ZMU.TO за все время составила -21.30%, что больше максимальной просадки RUSB.TO в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMU.TO и RUSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMU.TORUSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-14.28%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-3.60%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

-5.26%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-8.10%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.81%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.11%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.65%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMU.TO и RUSB.TO

Текущая волатильность для BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) составляет 1.45%, в то время как у RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF (RUSB.TO) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что ZMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMU.TORUSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.69%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

4.13%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

6.37%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

6.95%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

6.95%

+0.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMU.TO и RUSB.TO

Дивидендная доходность ZMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности RUSB.TO в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUSB.TO
RBC Short Term U.S. Corporate Bond ETF		4.14%3.96%3.38%3.26%2.48%2.30%2.78%2.80%1.90%0.41%0.00%0.00%
ZMU.TO
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		4.51%4.10%4.15%4.22%4.35%3.56%3.51%3.66%3.70%3.28%3.37%3.53%

Часто задаваемые вопросы

ZMU.TO and RUSB.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZMU.TO is categorized as Corporate Bonds, while RUSB.TO is Short-Term Bond. They also come from different issuers: BMO and RBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMU.TO и RUSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор