PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZMU.TO с MFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMU.TO с MFT.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZMU.TO (BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) and MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, ZMU.TO returned 1.66%/yr vs 4.32%/yr for MFT.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZMU.TO и MFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) и Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZMU.TO показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у MFT.TO с доходностью 3.12%. За последние 10 лет акции ZMU.TO уступали акциям MFT.TO по среднегодовой доходности: 1.66% против 4.32% соответственно.

ZMU.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
-0.96%
1 год
2.51%
3 года*
3.99%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
1.66%

MFT.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
2.86%
С начала года
3.12%
1 год
2.89%
3 года*
5.69%
5 лет*
3.83%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMU.TO и MFT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZMU.TO
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		-0.96%7.47%1.42%7.89%-14.71%-1.75%8.27%12.98%-2.77%4.58%
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		3.12%0.81%8.84%11.99%-6.31%5.56%-0.64%6.00%2.29%5.89%

Correlation

The correlation between ZMU.TO and MFT.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2016 г.

0.01

The correlation between ZMU.TO and MFT.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF

Mackenzie Floating Rate Income ETF

Часто сравнивают с ZMU.TO:
ZMU.TO с VAB.TOZMU.TO с XIGS.TOZMU.TO с ZQB.TOZMU.TO с FLCI.TOZMU.TO с XIC.TOZMU.TO с ZSP.TOZMU.TO с DCBC.TO
Часто сравнивают с MFT.TO:
MFT.TO с DXO.TOMFT.TO с CFRN.TOMFT.TO с FCSB.NEOMFT.TO с RBO.TOMFT.TO с RQO.TOMFT.TO с RQP.TOMFT.TO с XIGS.TO

Доходность на риск

ZMU.TO vs. MFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMU.TO
Ранг доходности на риск ZMU.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMU.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMU.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMU.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMU.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMU.TO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MFT.TO
Ранг доходности на риск MFT.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFT.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFT.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFT.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMU.TO c MFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) и Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZMU.TOMFT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.13

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.66

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.19

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

5.24

-3.41

ZMU.TO vs. MFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMU.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа MFT.TO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMU.TO и MFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZMU.TO и MFT.TO

Максимальная просадка ZMU.TO за все время составила -21.30%, примерно равная максимальной просадке MFT.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMU.TO и MFT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMU.TOMFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-20.87%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-1.33%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.90%

-3.40%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-7.45%

-13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

-20.87%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

0.00%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-1.38%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.55%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMU.TO и MFT.TO

BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что ZMU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMU.TOMFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.86%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

1.84%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

2.60%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

3.72%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

5.10%

+2.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMU.TO и MFT.TO

Дивидендная доходность ZMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности MFT.TO в 8.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFT.TO
Mackenzie Floating Rate Income ETF		8.24%8.57%9.44%10.40%6.26%3.89%6.18%6.97%6.14%4.84%3.94%0.00%
ZMU.TO
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF		4.51%4.10%4.15%4.22%4.35%3.56%3.51%3.66%3.70%3.28%3.37%3.53%

Часто задаваемые вопросы

ZMU.TO and MFT.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Mackenzie.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMU.TO и MFT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор