PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZMMK.TO с HSUV-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZMMK.TO с HSUV-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) and HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZMMK.TO returned 3.86%/yr vs 5.78%/yr for HSUV-U.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZMMK.TO charges 0.13%/yr vs 0.18%/yr for HSUV-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZMMK.TO и HSUV-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZMMK.TO торгуется в CAD, в то время как HSUV-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUV-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZMMK.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у HSUV-U.TO с доходностью 2.88%.

ZMMK.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSUV-U.TO

1 день
0.13%
1 месяц
2.67%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.51%
3 года*
5.78%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZMMK.TO и HSUV-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		2.88%-0.73%13.87%3.14%9.21%-1.26%

Correlation

The correlation between ZMMK.TO and HSUV-U.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Money Market Fund ETF Series

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HSAV.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CBIL.TOHSUV-U.TO с TBIL.TO

Доходность на риск

ZMMK.TO vs. HSUV-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZMMK.TO c HSUV-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZMMK.TOHSUV-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.68
1.15

+8.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.12
1.59

+22.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.48

1.20

+4.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

83.57

1.43

+82.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

380.38

4.03

+376.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZMMK.TO vs. HSUV-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZMMK.TO на текущий момент составляет 9.68, что выше коэффициента Шарпа HSUV-U.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZMMK.TO и HSUV-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZMMK.TOHSUV-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68

1.15

+8.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.31

0.55

+9.76

Просадки

Сравнение просадок ZMMK.TO и HSUV-U.TO

Максимальная просадка ZMMK.TO за все время составила -0.16%, что меньше максимальной просадки HSUV-U.TO в -11.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMMK.TO и HSUV-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZMMK.TOHSUV-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.16%

-11.40%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-3.88%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-5.55%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.24%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.37%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ZMMK.TO и HSUV-U.TO

Текущая волатильность для BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) составляет 0.06%, в то время как у Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что ZMMK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSUV-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZMMK.TOHSUV-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.88%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

3.65%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

4.84%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.34%

6.42%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.34%

6.41%

-6.07%

Сравнение комиссий ZMMK.TO и HSUV-U.TO

ZMMK.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HSUV-U.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZMMK.TO и HSUV-U.TO

Дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ZMMK.TO and HSUV-U.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZMMK.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZMMK.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for HSUV-U.TO.

They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.13% for ZMMK.TO and 0.18% for HSUV-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZMMK.TO и HSUV-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор