Сравнение ZLU.TO с ZLH.TO
ZLU.TO (BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)) and ZLH.TO (BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from BMO. Over the past 10 years, ZLU.TO returned 9.10%/yr vs 7.35%/yr for ZLH.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZLU.TO charges 0.33%/yr vs 0.30%/yr for ZLH.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLU.TO и ZLH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLU.TO показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у ZLH.TO с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции ZLU.TO превзошли акции ZLH.TO по среднегодовой доходности: 9.10% против 7.35% соответственно.
ZLU.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 9.10%
ZLH.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам ZLU.TO и ZLH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 12.62% | 2.03% | 21.63% | -3.26% | 7.95% | 20.72% | 2.06% | 20.48% | 8.39% | 5.06% |
ZLH.TO BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | 9.24% | 5.90% | 10.95% | -2.11% | 0.20% | 22.07% | 2.34% | 25.20% | -1.85% | 11.93% |
Correlation
The correlation between ZLU.TO and ZLH.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2016 г. | 0.63 |
Over the past year, ZLU.TO and ZLH.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов ZLU.TO и ZLH.TO
Секторы
ZLU.TO
ZLH.TO
Технологии
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
Технологии
ZLU.TO
ZLH.TO
Коммунальные услуги
ZLU.TO
ZLH.TO
Здравоохранение
ZLU.TO
ZLH.TO
Потребительский защитный сектор
ZLU.TO
ZLH.TO
Финансовые услуги
ZLU.TO
ZLH.TO
Промышленность
ZLU.TO
ZLH.TO
Коммуникационные услуги
ZLU.TO
ZLH.TO
Недвижимость
ZLU.TO
ZLH.TO
Потребительский циклический сектор
ZLU.TO
ZLH.TO
Сырьевые материалы
ZLU.TO
ZLH.TO
Энергетика
ZLU.TO
ZLH.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLU.TO vs. ZLH.TO — Ранг доходности на риск
ZLU.TO
ZLH.TO
Сравнение ZLU.TO c ZLH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZLU.TO | ZLH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.33 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 3.22 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZLU.TO и ZLH.TO
Максимальная просадка ZLU.TO за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки ZLH.TO в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLU.TO и ZLH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLU.TO | ZLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -33.34% | +7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -7.35% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.15% | -10.17% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.30% | -14.66% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -33.34% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -1.98% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -3.90% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLU.TO и ZLH.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что ZLU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLU.TO | ZLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.67% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 7.88% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 10.89% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.52% | 12.29% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 13.84% | +0.12% |
Сравнение комиссий ZLU.TO и ZLH.TO
ZLU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZLH.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLU.TO и ZLH.TO
Дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ZLH.TO в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLH.TO BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | 1.74% | 1.92% | 2.25% | 2.45% | 2.12% | 1.84% | 1.95% | 1.55% | 2.00% | 1.93% | 2.02% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.71% | 1.95% | 1.97% | 2.39% | 1.95% | 1.76% | 1.83% | 1.57% | 1.89% | 2.00% | 2.36% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
ZLU.TO and ZLH.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZLH.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZLH.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.33% for ZLU.TO.
Their fees differ too: 0.33% for ZLU.TO and 0.30% for ZLH.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLU.TO и ZLH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор