Сравнение ZLU.TO с XTOT.TO
ZLU.TO (BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)) and XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ZLU.TO is actively managed, while XTOT.TO is passively managed. Over the past year, ZLU.TO returned 12.11% vs 31.34% for XTOT.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZLU.TO charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for XTOT.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLU.TO и XTOT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLU.TO показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у XTOT.TO с доходностью 13.09%.
ZLU.TO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 9.66%
XTOT.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZLU.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 10.43% | 1.24% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 13.09% | 15.99% |
Correlation
The correlation between ZLU.TO and XTOT.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLU.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
ZLU.TO
XTOT.TO
Сравнение ZLU.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLU.TO | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.27 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 11.17 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLU.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.39 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.34 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок ZLU.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка ZLU.TO за все время составила -25.49%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLU.TO и XTOT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLU.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.49% | -9.64% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -9.64% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.13% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -1.82% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.81% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLU.TO и XTOT.TO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) составляет 2.94%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что ZLU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLU.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.37% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 9.77% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 13.20% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 13.12% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.12% | +0.79% |
Сравнение комиссий ZLU.TO и XTOT.TO
ZLU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XTOT.TO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLU.TO и XTOT.TO
Дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности XTOT.TO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.61% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 1.72% | 1.89% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 1.69% | 1.75% | 1.51% | 1.81% | 1.91% | 2.26% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
ZLU.TO and XTOT.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTOT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTOT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for ZLU.TO.
They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.33% for ZLU.TO and 0.07% for XTOT.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLU.TO и XTOT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор