PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZLU.TO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLU.TO с FINN.NEO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZLU.TO (BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both exchange-traded funds - ZLU.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BMO, while FINN.NEO is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZLU.TO returned 12.35%/yr vs 40.06%/yr for FINN.NEO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZLU.TO charges 0.33%/yr vs 1.09%/yr for FINN.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZLU.TO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLU.TO показывает доходность 12.62%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 35.77%.

ZLU.TO

1 день
-0.50%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
7.67%
С начала года
12.62%
1 год
12.68%
3 года*
12.35%
5 лет*
9.77%
10 лет*
9.10%

FINN.NEO

1 день
-1.71%
1 месяц
-3.34%
6 месяцев
28.06%
С начала года
35.77%
1 год
49.48%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLU.TO и FINN.NEO

2026 (YTD)202520242023
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		12.62%2.03%21.63%-1.63%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		35.77%20.61%58.65%21.40%

Correlation

The correlation between ZLU.TO and FINN.NEO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с ZLU.TO:
ZLU.TO с ZSP.TOZLU.TO с XMU.TOZLU.TO с ZDY.TOZLU.TO с XEQT.TOZLU.TO с ZID.TOZLU.TO с XBAL.TOZLU.TO с SPLV
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с QQC.TOFINN.NEO с TECI.TOFINN.NEO с FCUV.TOFINN.NEO с QQCC.TO

Доходность на риск

ZLU.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLU.TO
Ранг доходности на риск ZLU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLU.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLU.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLU.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLU.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLU.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLU.TOFINN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.01

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.67

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.16

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

12.96

-8.75

ZLU.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLU.TO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа FINN.NEO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLU.TO и FINN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLU.TO и FINN.NEO

Максимальная просадка ZLU.TO за все время составила -25.49%, примерно равная максимальной просадке FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLU.TO и FINN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLU.TOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-25.66%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-11.94%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-25.66%

+16.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-6.49%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.98%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.83%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLU.TO и FINN.NEO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) составляет 5.13%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ZLU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLU.TOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.48%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

20.24%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.38%

24.76%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

22.40%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

22.40%

-8.44%

Сравнение комиссий ZLU.TO и FINN.NEO

ZLU.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLU.TO и FINN.NEO

Дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		1.71%1.95%1.97%2.39%1.95%1.76%1.83%1.57%1.89%2.00%2.36%1.80%

Часто задаваемые вопросы

ZLU.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLU.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLU.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.09% for FINN.NEO.

ZLU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while FINN.NEO is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for ZLU.TO and 1.09% for FINN.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLU.TO и FINN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор