Сравнение ZLB.TO с ZWEN.TO
ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and ZWEN.TO (BMO Covered Call Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while ZWEN.TO is a Energy Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZLB.TO returned 15.72%/yr vs 19.89%/yr for ZWEN.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.88%/yr for ZWEN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZLB.TO и ZWEN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZLB.TO показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у ZWEN.TO с доходностью 30.91%.
ZLB.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 10.79%
ZWEN.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 25.74%
- 1 год
- 44.50%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZLB.TO и ZWEN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 4.04% | 25.29% | 15.31% | 4.33% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 30.91% | 6.74% | 10.43% | 2.68% |
Correlation
The correlation between ZLB.TO and ZWEN.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г. | 0.08 |
The correlation between ZLB.TO and ZWEN.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZLB.TO и ZWEN.TO
Секторы
ZLB.TO
ZWEN.TO
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
ZLB.TO
ZWEN.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZLB.TO
ZWEN.TO
-
Коммунальные услуги
ZLB.TO
ZWEN.TO
-
Промышленность
ZLB.TO
ZWEN.TO
-
Коммуникационные услуги
ZLB.TO
ZWEN.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZLB.TO
ZWEN.TO
-
Сырьевые материалы
ZLB.TO
ZWEN.TO
-
Недвижимость
ZLB.TO
ZWEN.TO
-
Технологии
ZLB.TO
ZWEN.TO
-
Энергетика
ZLB.TO
-
ZWEN.TO
Здравоохранение
ZLB.TO
-
ZWEN.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZLB.TO vs. ZWEN.TO — Ранг доходности на риск
ZLB.TO
ZWEN.TO
Сравнение ZLB.TO c ZWEN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZLB.TO | ZWEN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 4.71 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 15.32 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZLB.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.70 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.82 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ZLB.TO и ZWEN.TO
Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что больше максимальной просадки ZWEN.TO в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и ZWEN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZLB.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -18.75% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -9.50% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -18.75% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.67% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -4.38% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.91% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZLB.TO и ZWEN.TO
Текущая волатильность для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) составляет 2.57%, в то время как у BMO Covered Call Energy ETF (ZWEN.TO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWEN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZLB.TO | ZWEN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 7.09% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 13.68% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 16.66% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 18.10% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 18.10% | -5.95% |
Сравнение комиссий ZLB.TO и ZWEN.TO
ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZWEN.TO в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZLB.TO и ZWEN.TO
Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности ZWEN.TO в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.87% | 1.93% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.39% | 2.83% | 2.44% | 2.76% | 2.52% | 2.94% | 2.34% |
ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | 7.53% | 9.53% | 9.09% | 8.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZLB.TO and ZWEN.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for ZWEN.TO.
ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while ZWEN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.88% for ZWEN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и ZWEN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор