PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с RWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с RWO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while RWO is a REIT fund tracking the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. ZLB.TO is actively managed, while RWO is passively managed. Over the past 10 years, ZLB.TO returned 10.66%/yr vs 4.89%/yr for RWO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for RWO.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и RWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLB.TO торгуется в CAD, в то время как RWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у RWO с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции ZLB.TO превзошли акции RWO по среднегодовой доходности: 10.66% против 4.89% соответственно.

ZLB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
4.51%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.84%
1 год
13.21%
3 года*
15.21%
5 лет*
11.24%
10 лет*
10.66%

RWO

1 день
1.17%
1 месяц
3.93%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.30%
1 год
18.50%
3 года*
12.36%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и RWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		5.69%20.40%15.31%9.41%-0.35%22.93%1.51%21.92%-2.76%11.11%
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		14.72%3.90%10.38%8.28%-20.37%30.96%-12.56%16.18%1.86%0.50%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and RWO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2011 г.

0.50

The correlation between ZLB.TO and RWO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и RWO

Секторы
ZLB.TO
RWO

Финансовые услуги

23.9%
0.8%

Потребительский защитный сектор

18.3%

-

Коммунальные услуги

17.6%
0.0%

Промышленность

10.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%
0.8%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Недвижимость

4.3%
89.0%

Технологии

1.9%
0.7%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.4%

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.9%
RWO
0.8%

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.3%
RWO

-

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
RWO
0.0%

Промышленность

ZLB.TO
10.0%
RWO
0.2%

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.3%
RWO

-

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.5%
RWO
0.8%

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.2%
RWO

-

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
RWO
89.0%

Технологии

ZLB.TO
1.9%
RWO
0.7%

Энергетика

ZLB.TO

-

RWO
0.3%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

RWO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с RWO:
RWO с REETRWO с RWXRWO с VNQIRWO с VNQRWO с GQRERWO с DFARRWO с SCHD

Доходность на риск

ZLB.TO vs. RWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RWO
Ранг доходности на риск RWO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c RWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLB.TORWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.37

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.90

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.23

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

7.44

-0.60

ZLB.TO vs. RWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и RWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и RWO

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки RWO в -58.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и RWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TORWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-58.60%

+24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.35%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-14.50%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-27.52%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

-38.16%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-11.09%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.50%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и RWO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) составляет 2.63%, в то время как у SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TORWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.56%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.76%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

13.59%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

17.93%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

19.00%

-6.78%

Сравнение комиссий ZLB.TO и RWO

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и RWO

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности RWO в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWO
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF		3.22%3.62%3.68%3.53%3.69%2.79%3.25%3.97%3.90%3.26%3.77%2.97%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.88%1.99%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.55%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and RWO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while RWO is REIT. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 0.50% for RWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и RWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор