PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с NNRG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLB.TO с NNRG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZLB.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. ZLB.TO is actively managed, while NNRG.NEO is passively managed. Over the past 5 years, ZLB.TO returned 11.81%/yr vs 34.11%/yr for NNRG.NEO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. ZLB.TO charges 0.39%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и NNRG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 47.23%.

ZLB.TO

1 день
0.87%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.04%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.44%
3 года*
15.72%
5 лет*
11.81%
10 лет*
10.79%

NNRG.NEO

1 день
1.12%
1 месяц
-0.66%
С начала года
47.23%
6 месяцев
39.75%
1 год
71.20%
3 года*
26.98%
5 лет*
34.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и NNRG.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		4.04%25.29%15.31%9.41%-0.35%9.35%
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		47.23%19.14%13.26%-4.21%66.18%55.91%

Correlation

The correlation between ZLB.TO and NNRG.NEO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.15

The correlation between ZLB.TO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZLB.TO и NNRG.NEO

Секторы
ZLB.TO
NNRG.NEO

Финансовые услуги

23.7%

-

Потребительский защитный сектор

18.2%

-

Коммунальные услуги

17.6%

-

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Недвижимость

4.3%

-

Технологии

2.0%

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

ZLB.TO
23.7%
NNRG.NEO

-

Потребительский защитный сектор

ZLB.TO
18.2%
NNRG.NEO

-

Коммунальные услуги

ZLB.TO
17.6%
NNRG.NEO

-

Промышленность

ZLB.TO
9.8%
NNRG.NEO

-

Коммуникационные услуги

ZLB.TO
9.2%
NNRG.NEO

-

Потребительский циклический сектор

ZLB.TO
8.6%
NNRG.NEO

-

Сырьевые материалы

ZLB.TO
6.6%
NNRG.NEO

-

Недвижимость

ZLB.TO
4.3%
NNRG.NEO

-

Технологии

ZLB.TO
2.0%
NNRG.NEO

-

Энергетика

ZLB.TO

-

NNRG.NEO
100.0%

Здравоохранение

ZLB.TO

-

NNRG.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Ninepoint Energy ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO
Часто сравнивают с NNRG.NEO:
NNRG.NEO с XEG.TONNRG.NEO с DXMO.TONNRG.NEO с EFX.TONNRG.NEO с IXCNNRG.NEO с ENCC.TONNRG.NEO с CIF.TONNRG.NEO с FRU.TO

Доходность на риск

ZLB.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NNRG.NEO
Ранг доходности на риск NNRG.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNRG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNRG.NEO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNRG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNRG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNRG.NEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLB.TONNRG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.92

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.45

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

6.60

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

13.91

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLB.TO vs. NNRG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа NNRG.NEO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и NNRG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLB.TONNRG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.92

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.08

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и NNRG.NEO

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и NNRG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLB.TONNRG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-35.78%

+1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-10.84%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.01%

-23.52%

+15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-35.78%

+22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-3.63%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-9.58%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

5.14%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и NNRG.NEO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) составляет 2.57%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLB.TONNRG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

10.30%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.39%

20.65%

-14.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

24.55%

-16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

34.60%

-25.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

34.55%

-22.40%

Сравнение комиссий ZLB.TO и NNRG.NEO

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и NNRG.NEO

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNRG.NEO
Ninepoint Energy ETF		0.51%0.37%0.39%0.38%9.08%1.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.87%1.93%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.52%2.94%2.34%

Часто задаваемые вопросы

ZLB.TO and NNRG.NEO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.

ZLB.TO is categorized as Canada Equities, while NNRG.NEO is Energy Equities. They also come from different issuers: BMO and Ninepoint. Their fees differ too: 0.39% for ZLB.TO and 1.79% for NNRG.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLB.TO и NNRG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор