PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJPN.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJPN.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZJPN.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJPN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZJPN.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJPN.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		7.21%19.62%16.50%16.10%-2.46%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.34%14.60%35.84%51.32%-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, ZJPN.TO показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.34%.

ZJPN.TO

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.80%
С начала года
7.21%
6 месяцев
6.89%
1 год
33.84%
3 года*
17.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-3.40%
1 год
28.33%
3 года*
24.14%
5 лет*
15.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Japan Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZJPN.TO:
ZJPN.TO с CJP.NEOZJPN.TO с XEI.TOZJPN.TO с VNP.TOZJPN.TO с ZCN.TOZJPN.TO с ZEA.TOZJPN.TO с EWJVZJPN.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZJPN.TO и ZNQ.TO

И ZJPN.TO, и ZNQ.TO имеют комиссию равную 0.39%.

ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Доходность на риск

ZJPN.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJPN.TO
Ранг доходности на риск ZJPN.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJPN.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJPN.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJPN.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJPN.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJPN.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJPN.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJPN.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.86

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.32

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.56

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

4.53

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJPN.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJPN.TO на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJPN.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJPN.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.86

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.90

-0.10

Корреляция

Корреляция между ZJPN.TO и ZNQ.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJPN.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZJPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM2025202420232022202120202019
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		1.29%1.45%1.79%2.05%1.97%0.00%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Просадки

Сравнение просадок ZJPN.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZJPN.TO за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJPN.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJPN.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-32.09%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-12.50%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-8.40%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.76%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.48%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJPN.TO и ZNQ.TO

BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ZJPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJPN.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

6.23%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

12.67%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

22.59%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

20.83%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

22.45%

-5.47%