PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJPN.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJPN.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZJPN.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJPN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive GBS Japan Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJPN.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJPN.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		8.23%19.62%16.50%16.10%-2.46%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%2.73%

Доходность по периодам

С начала года, ZJPN.TO показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

ZJPN.TO

1 день
2.56%
1 месяц
-2.37%
С начала года
8.23%
6 месяцев
9.41%
1 год
27.59%
3 года*
18.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Japan Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZJPN.TO:
ZJPN.TO с CJP.NEOZJPN.TO с XEI.TOZJPN.TO с VNP.TOZJPN.TO с ZCN.TOZJPN.TO с ZEA.TOZJPN.TO с EWJVZJPN.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZJPN.TO и ZLB.TO

И ZJPN.TO, и ZLB.TO имеют комиссию равную 0.39%.

ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZJPN.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJPN.TO
Ранг доходности на риск ZJPN.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJPN.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJPN.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJPN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJPN.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJPN.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJPN.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJPN.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.01

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.45

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

8.28

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJPN.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZJPN.TO на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZJPN.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJPN.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.12

-0.31

Корреляция

Корреляция между ZJPN.TO и ZLB.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJPN.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZJPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZJPN.TO
BMO Japan Index ETF		1.28%1.45%1.79%2.05%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZJPN.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZJPN.TO за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJPN.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJPN.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-33.96%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-6.53%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-2.58%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.51%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

1.94%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ZJPN.TO и ZLB.TO

BMO Japan Index ETF (ZJPN.TO) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZJPN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJPN.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

3.63%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

7.65%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

10.47%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

9.56%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

12.19%

+4.79%