PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZION с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZION с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZION (Zions Bancorporation, National Association) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, ZION returned 4.44%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ZION и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zions Bancorporation, National Association (ZION) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZION показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

ZION

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.43%
С начала года
5.33%
6 месяцев
12.48%
1 год
29.99%
3 года*
32.54%
5 лет*
4.44%
10 лет*
11.04%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZION и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZION
Zions Bancorporation, National Association		5.33%11.58%28.19%-6.29%-20.02%49.11%-13.17%31.00%-23.71%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between ZION and GLDM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zions Bancorporation, National Association

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с ZION:
ZION с WALZION с BOHZION с BACZION с SPYZION с RFZION с IJHZION с JPM
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

ZION vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZION
Ранг доходности на риск ZION: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZION: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZION: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZION: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZION: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZION: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZION c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZIONGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.24

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.63

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.70

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

4.23

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZION vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZION на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZION и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIONGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.04

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.02

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ZION и GLDM

Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIONGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.20%

-21.63%

-70.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.66%

-19.14%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.43%

-19.14%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.23%

-20.92%

-51.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-17.65%

+12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.45%

-6.22%

-26.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

7.69%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZION и GLDM

Zions Bancorporation, National Association (ZION) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ZION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIONGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.47%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.13%

22.99%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

26.39%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.66%

17.91%

+24.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.58%

16.85%

+22.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZION и GLDM

Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZION
Zions Bancorporation, National Association		2.96%3.01%3.06%3.74%3.21%2.28%3.13%2.47%2.55%0.87%0.65%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ZION and GLDM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZION has higher volatility (6.70%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, ZION dropped -92.20% vs GLDM's -21.63%.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZION и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор