PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZINC.L с CORN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZINC.L с CORN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZINC.L (WisdomTree Zinc) and CORN.L (WisdomTree Corn) are both exchange-traded funds - ZINC.L is a Metals fund tracking the Bloomberg Zinc, while CORN.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Corn. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZINC.L returned 7.37%/yr vs -4.47%/yr for CORN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZINC.L и CORN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Zinc (ZINC.L) и WisdomTree Corn (CORN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZINC.L показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у CORN.L с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции ZINC.L превзошли акции CORN.L по среднегодовой доходности: 7.37% против -4.47% соответственно.

ZINC.L

1 день
-0.57%
1 месяц
5.73%
С начала года
15.82%
6 месяцев
17.10%
1 год
39.22%
3 года*
17.84%
5 лет*
5.86%
10 лет*
7.37%

CORN.L

1 день
-2.89%
1 месяц
-9.48%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.97%
3 года*
-14.04%
5 лет*
-7.85%
10 лет*
-4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZINC.L и CORN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZINC.L
WisdomTree Zinc		15.82%6.70%13.11%-9.01%-11.08%26.65%15.73%-0.07%-22.41%27.77%
CORN.L
WisdomTree Corn		-6.79%-10.19%-12.88%-18.82%20.72%35.07%10.51%-6.51%-5.50%-12.06%

Correlation

The correlation between ZINC.L and CORN.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г.

0.13

The correlation between ZINC.L and CORN.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Zinc

WisdomTree Corn

Часто сравнивают с ZINC.L:
ZINC.L с FIND.LZINC.L с XRH0.LZINC.L с ALUM.LZINC.L с AMPS.LZINC.L с AIGI.LZINC.L с META.LZINC.L с GC=F
Часто сравнивают с CORN.L:
CORN.L с CATL.LCORN.L с SOYB.LCORN.L с WEAT.LCORN.L с AIGG.LCORN.L с COTN.LCORN.L с AIGA.LCORN.L с FAGR.L

Доходность на риск

ZINC.L vs. CORN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZINC.L
Ранг доходности на риск ZINC.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZINC.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZINC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZINC.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZINC.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZINC.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CORN.L
Ранг доходности на риск CORN.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZINC.L c CORN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Zinc (ZINC.L) и WisdomTree Corn (CORN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZINC.LCORN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.62

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-0.76

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.91

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.84

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

-1.73

+15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZINC.L vs. CORN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZINC.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа CORN.L равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZINC.L и CORN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZINC.LCORN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.62

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.33

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ZINC.L и CORN.L

Максимальная просадка ZINC.L за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки CORN.L в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZINC.L и CORN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZINC.LCORN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-83.80%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-13.44%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-46.84%

+27.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.04%

-49.13%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.04%

-56.00%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.98%

-77.23%

+40.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.38%

-58.83%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

6.53%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZINC.L и CORN.L

Текущая волатильность для WisdomTree Zinc (ZINC.L) составляет 4.90%, в то время как у WisdomTree Corn (CORN.L) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что ZINC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZINC.LCORN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

8.00%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

13.60%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.05%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

23.45%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

22.59%

+1.39%

Сравнение комиссий ZINC.L и CORN.L

И ZINC.L, и CORN.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZINC.L и CORN.L

Ни ZINC.L, ни CORN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZINC.L and CORN.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZINC.L and CORN.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

ZINC.L is categorized as Metals, while CORN.L is Agricultural Commodities. ZINC.L tracks Bloomberg Zinc, while CORN.L tracks Bloomberg Corn.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZINC.L и CORN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор