Сравнение ZHP.TO с PR.TO
ZHP.TO (BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF) and PR.TO (Lysander-Slater Preferred Share ActivETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, ZHP.TO returned -2.44%/yr vs 5.34%/yr for PR.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZHP.TO и PR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZHP.TO показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у PR.TO с доходностью 3.18%.
ZHP.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -2.73%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- —
PR.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение доходности по годам ZHP.TO и PR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | -0.81% | -1.34% | 7.03% | 4.43% | -19.49% | 4.62% | 7.83% | 13.82% | -5.84% | 4.23% |
PR.TO Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 3.18% | 11.10% | 24.22% | 7.90% | -18.17% | 28.22% | -0.17% | 1.64% | -10.79% | 9.18% |
Correlation
The correlation between ZHP.TO and PR.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between ZHP.TO and PR.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZHP.TO vs. PR.TO — Ранг доходности на риск
ZHP.TO
PR.TO
Сравнение ZHP.TO c PR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO) и Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZHP.TO | PR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 5.72 | -5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 20.78 | -20.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZHP.TO и PR.TO
Максимальная просадка ZHP.TO за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки PR.TO в -45.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZHP.TO и PR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZHP.TO | PR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -45.17% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -1.44% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.80% | -4.62% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -21.39% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.34% | -0.29% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -7.18% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 0.40% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZHP.TO и PR.TO
BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF (ZHP.TO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Lysander-Slater Preferred Share ActivETF (PR.TO) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что ZHP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZHP.TO | PR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.84% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 2.69% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73% | 3.85% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 8.57% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 11.52% | +4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZHP.TO и PR.TO
Дивидендная доходность ZHP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности PR.TO в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR.TO Lysander-Slater Preferred Share ActivETF | 5.01% | 4.85% | 4.49% | 4.80% | 4.71% | 3.85% | 4.79% | 4.69% | 4.97% | 6.73% | 3.68% | 1.17% |
ZHP.TO BMO US Preferred Share Hedged to CAD Index ETF | 6.20% | 6.46% | 6.29% | 7.14% | 6.93% | 5.41% | 5.61% | 5.39% | 5.61% | 4.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZHP.TO and PR.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Lysander.
Подберите оптимальное распределение для ZHP.TO и PR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор