PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGN с 0700.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ZGN с 0700.HK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ZGN (Ermenegildo Zegna N.V.) and 0700.HK (Tencent Holdings Ltd) are both stocks. ZGN operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while 0700.HK operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, ZGN returned 8.60%/yr vs 11.81%/yr for 0700.HK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZGN и 0700.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и Tencent Holdings Ltd (0700.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZGN торгуется в USD, в то время как 0700.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0700.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZGN показывает доходность 42.93%, что значительно выше, чем у 0700.HK с доходностью -23.00%.

ZGN

1 день
-1.81%
1 месяц
13.21%
С начала года
42.93%
6 месяцев
37.69%
1 год
74.23%
3 года*
8.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

0700.HK

1 день
-1.57%
1 месяц
0.31%
С начала года
-23.00%
6 месяцев
-24.36%
1 год
-9.70%
3 года*
11.81%
5 лет*
-3.36%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZGN и 0700.HK

2026 (YTD)20252024202320222021
ZGN
Ermenegildo Zegna N.V.		42.93%26.03%-27.86%11.48%0.72%-2.42%
0700.HK
Tencent Holdings Ltd		-23.00%44.65%43.98%-6.77%-24.15%6.30%

Correlation

The correlation between ZGN and 0700.HK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2021 г.

0.10

The correlation between ZGN and 0700.HK shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ermenegildo Zegna N.V.

Tencent Holdings Ltd

Часто сравнивают с ZGN:
ZGN с TPRZGN с CPR.MIZGN с EMEZGN с PETRYZGN с AAPLZGN с ACNZGN с APO
Часто сравнивают с 0700.HK:
0700.HK с 9988.HK0700.HK с AAPL0700.HK с 0857.HK0700.HK с 1211.HK0700.HK с BILI0700.HK с QQQ0700.HK с 9909.HK

Доходность на риск

ZGN vs. 0700.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGN
Ранг доходности на риск ZGN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
0700.HK
Ранг доходности на риск 0700.HK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0700.HK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0700.HK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0700.HK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0700.HK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0700.HK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGN c 0700.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) и Tencent Holdings Ltd (0700.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGN0700.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.32

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-0.30

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.25

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

-0.58

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGN vs. 0700.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGN на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа 0700.HK равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGN и 0700.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGN0700.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

-0.32

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.70

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ZGN и 0700.HK

Максимальная просадка ZGN за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки 0700.HK в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGN и 0700.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZGN0700.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.02%

-73.04%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.87%

-36.95%

+15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.02%

-36.95%

-24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-32.62%

+26.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.51%

-19.67%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

16.05%

-7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGN и 0700.HK

Текущая волатильность для Ermenegildo Zegna N.V. (ZGN) составляет 11.79%, в то время как у Tencent Holdings Ltd (0700.HK) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что ZGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0700.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZGN0700.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

13.22%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.12%

23.39%

+9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.55%

29.40%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.92%

39.34%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

35.61%

+5.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGN и 0700.HK

Дивидендная доходность ZGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности 0700.HK в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0700.HK
Tencent Holdings Ltd		1.15%0.75%0.82%0.82%0.98%0.35%0.21%0.27%0.29%0.15%0.25%0.24%
ZGN
Ermenegildo Zegna N.V.		0.96%1.38%1.45%0.94%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZGN и 0700.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ermenegildo Zegna N.V. и Tencent Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ZGN значения в USD, 0700.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

ZGN and 0700.HK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZGN и 0700.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор