PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLH.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLH.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).

ZGLH.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZGLH.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLH.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		7.81%61.24%18.72%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.57%2.77%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLH.TO показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.

ZGLH.TO

1 день
4.00%
1 месяц
-11.16%
С начала года
7.81%
6 месяцев
19.83%
1 год
46.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.62%
3 года*
4.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с ZGLH.TO:
ZGLH.TO с ZGLD.TOZGLH.TO с KILO-B.TOZGLH.TO с CGL-C.TOZGLH.TO с ZGD.TOZGLH.TO с KILO.TOZGLH.TO с HGGG.TOZGLH.TO с CGL.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с MNYZMMK.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий ZGLH.TO и ZMMK.TO

ZGLH.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series

Доходность на риск

ZGLH.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLH.TO
Ранг доходности на риск ZGLH.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLH.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLH.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLH.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLH.TOZMMK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

10.17

-8.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

25.94

-23.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

6.05

-4.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

86.98

-84.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

406.21

-397.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLH.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLH.TO на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 10.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLH.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLH.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

10.17

-8.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

10.37

-8.45

Корреляция

Корреляция между ZGLH.TO и ZMMK.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLH.TO и ZMMK.TO

ZGLH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZMMK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

TTM20252024202320222021
ZGLH.TO
BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.68%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Просадки

Сравнение просадок ZGLH.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка ZGLH.TO за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLH.TO и ZMMK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLH.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-0.16%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-0.03%

-19.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

0.00%

-13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

0.00%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.01%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLH.TO и ZMMK.TO

BMO Gold Bullion Hedged to CAD ETF (ZGLH.TO) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что ZGLH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLH.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

0.08%

+11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

0.20%

+23.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.19%

0.26%

+26.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

0.34%

+21.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

0.34%

+21.79%