PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZGLD.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZGLD.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZGLD.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZGLD.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 8 мар. 2024 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZGLD.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)20252024
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		11.93%55.82%28.23%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

ZGLD.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-9.24%
С начала года
11.93%
6 месяцев
22.61%
1 год
48.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZGLD.TO:
ZGLD.TO с CGL-C.TOZGLD.TO с KILO.TOZGLD.TO с MNT.TOZGLD.TO с PHYS.TOZGLD.TO с XGD.TOZGLD.TO с XEQT.TOZGLD.TO с VALT.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZGLD.TO и ZNQ.TO

ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)

Доходность на риск

ZGLD.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZGLD.TO
Ранг доходности на риск ZGLD.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGLD.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGLD.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGLD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGLD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZGLD.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZGLD.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.88

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.35

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.56

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

4.56

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZGLD.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZGLD.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZGLD.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZGLD.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.88

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.32

0.90

+1.43

Корреляция

Корреляция между ZGLD.TO и ZNQ.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZGLD.TO и ZNQ.TO

ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM2025202420232022202120202019
ZGLD.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Просадки

Сравнение просадок ZGLD.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZGLD.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.23%

-32.09%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-13.03%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-8.73%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-6.76%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.45%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZGLD.TO и ZNQ.TO

BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZGLD.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

6.38%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

12.68%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

22.59%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

20.84%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

22.46%

-1.77%