Сравнение ZETA с CEG
ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. ZETA operates in Software - Application (Technology), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, ZETA returned 37.46%/yr vs 46.05%/yr for CEG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZETA и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZETA показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.
ZETA
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 26.06%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 26.47%
- 1 год
- 76.69%
- 3 года*
- 37.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZETA и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 14.35% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -17.97% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.13% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between ZETA and CEG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ZETA:
-$0.14
CEG:
$8.13
ZETA:
2.68
CEG:
3.49
ZETA:
$1.44B
CEG:
$24.82B
ZETA:
$881.70M
CEG:
$20.98B
ZETA:
$50.09M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETA vs. CEG — Ранг доходности на риск
ZETA
CEG
Сравнение ZETA c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZETA | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.37 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -0.77 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZETA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.30 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.95 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ZETA и CEG
Максимальная просадка ZETA за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETA и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -50.70% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -38.77% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.01% | -50.70% | -19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | -33.58% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.03% | -11.51% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.66% | 18.38% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETA и CEG
Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) имеет более высокую волатильность в 24.19% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что ZETA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.19% | 15.69% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.30% | 37.36% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.49% | 46.71% | +26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.21% | 49.38% | +22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 49.38% | +22.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETA и CEG
ZETA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZETA и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zeta Global Holdings Corp. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZETA и CEG
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZETA and CEG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZETA has higher volatility (24.19%) compared to CEG (15.69%). In terms of maximum drawdown, ZETA dropped -70.01% vs CEG's -50.70%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZETA и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор