PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEM.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEM.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZEM.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		5.88%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.41%13.20%-8.06%30.19%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZEM.TO показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZEM.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.18% соответственно.

ZEM.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.88%
6 месяцев
7.60%
1 год
30.91%
3 года*
17.12%
5 лет*
5.88%
10 лет*
8.76%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZEM.TO:
ZEM.TO с XEC.TOZEM.TO с VEE.TOZEM.TO с xec.TOZEM.TO с XEF.TOZEM.TO с XSEM.TOZEM.TO с ZCN.TOZEM.TO с ZDI.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZEM.TO и ZLB.TO

ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF

Доходность на риск

ZEM.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEM.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.50

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.01

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.45

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

8.28

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEM.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEM.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.23

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.12

-0.77

Корреляция

Корреляция между ZEM.TO и ZLB.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF		2.11%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%4.19%2.45%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, примерно равная максимальной просадке ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEM.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-33.96%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-6.53%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.69%

-13.04%

-17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-33.96%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-2.58%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-2.51%

-7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.94%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и ZLB.TO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEM.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

3.63%

+9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

7.65%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

10.47%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

9.56%

+7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

12.19%

+6.09%