Сравнение ZEM.TO с DRFE.TO
ZEM.TO (BMO MSCI Emerging Markets Index ETF) and DRFE.TO (Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF) are both Emerging Markets Equities funds. ZEM.TO is passively managed, while DRFE.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZEM.TO returned 8.15%/yr vs 11.04%/yr for DRFE.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZEM.TO и DRFE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEM.TO показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у DRFE.TO с доходностью 17.85%.
ZEM.TO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 9.49%
DRFE.TO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -8.01%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEM.TO и DRFE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 18.84% | 27.66% | 15.21% | 7.38% | -15.80% | -2.64% | 16.38% | 5.17% |
DRFE.TO Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 17.85% | 21.25% | 18.51% | 10.59% | -8.03% | 4.88% | 7.49% | 0.47% |
Correlation
The correlation between ZEM.TO and DRFE.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.37 |
Over the past year, ZEM.TO and DRFE.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEM.TO vs. DRFE.TO — Ранг доходности на риск
ZEM.TO
DRFE.TO
Сравнение ZEM.TO c DRFE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEM.TO | DRFE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.87 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 5.81 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEM.TO и DRFE.TO
Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки DRFE.TO в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и DRFE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEM.TO | DRFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -25.26% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -12.31% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -14.27% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -21.05% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -11.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -6.88% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.96% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEM.TO и DRFE.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRFE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEM.TO | DRFE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 9.91% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 19.43% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 21.09% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 16.61% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.23% | +1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEM.TO и DRFE.TO
Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DRFE.TO в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFE.TO Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 1.65% | 2.10% | 2.60% | 3.04% | 3.00% | 2.49% | 2.45% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.88% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 1.85% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
ZEM.TO and DRFE.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Desjardins.
Подберите оптимальное распределение для ZEM.TO и DRFE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор