PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZEM.TO с DRFE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ZEM.TO и DRFE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEM.TO показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у DRFE.TO с доходностью 17.85%.


ZEM.TO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.59%
6 месяцев
10.76%
С начала года
18.84%
1 год
34.34%
3 года*
21.25%
5 лет*
8.15%
10 лет*
9.49%

DRFE.TO

1 день
-1.72%
1 месяц
-8.01%
6 месяцев
10.15%
С начала года
17.85%
1 год
22.92%
3 года*
20.19%
5 лет*
11.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEM.TO и DRFE.TO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF
18.84%27.66%15.21%7.38%-15.80%-2.64%16.38%5.17%
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
17.85%21.25%18.51%10.59%-8.03%4.88%7.49%0.47%

Correlation

The correlation between ZEM.TO and DRFE.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.37

Over the past year, ZEM.TO and DRFE.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

ZEM.TO vs. DRFE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZEM.TO
Ранг доходности на риск ZEM.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEM.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEM.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEM.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEM.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина

DRFE.TO
Ранг доходности на риск DRFE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRFE.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRFE.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRFE.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRFE.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRFE.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEM.TO c DRFE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ZEM.TODRFE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.87

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

5.81

+3.06

ZEM.TO vs. DRFE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEM.TO на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRFE.TO равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEM.TO и DRFE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEM.TO и DRFE.TO

Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки DRFE.TO в -25.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и DRFE.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ZEM.TODRFE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-25.26%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-12.31%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-14.27%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.50%

-21.05%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-11.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-6.88%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.96%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEM.TO и DRFE.TO

BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF (DRFE.TO) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRFE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ZEM.TODRFE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

9.91%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.83%

19.43%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

21.09%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

16.61%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.23%

+1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEM.TO и DRFE.TO

Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности DRFE.TO в 1.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRFE.TO
Desjardins RI Emerging Markets Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF
1.65%2.10%2.60%3.04%3.00%2.49%2.45%2.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEM.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF
1.88%2.23%2.56%2.87%2.89%2.50%1.69%2.42%2.20%1.76%1.85%2.45%

Часто задаваемые вопросы


ZEM.TO and DRFE.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BMO and Desjardins.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEM.TO и DRFE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор