PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDY.TO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDY.TO с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD)) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZDY.TO returned 13.60%/yr vs 10.47%/yr for JEPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZDY.TO charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности ZDY.TO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZDY.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZDY.TO показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 2.08%.

ZDY.TO

1 день
0.21%
1 месяц
7.80%
С начала года
18.38%
6 месяцев
10.66%
1 год
27.52%
3 года*
18.43%
5 лет*
13.60%
10 лет*
11.12%

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.41%
С начала года
2.08%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.09%
3 года*
10.29%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDY.TO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		18.38%4.45%26.22%4.58%1.64%22.92%13.63%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.08%3.13%22.24%7.41%3.39%20.42%8.44%

Correlation

The correlation between ZDY.TO and JEPI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.71

The correlation between ZDY.TO and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZDY.TO и JEPI

Секторы
ZDY.TO
JEPI

Технологии

29.0%
19.1%

Здравоохранение

11.9%
14.1%

Энергетика

9.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%
9.6%

Финансовые услуги

9.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.9%

Коммунальные услуги

6.4%
6.2%

Недвижимость

5.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
11.7%

Промышленность

4.4%
13.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Технологии

ZDY.TO
29.0%
JEPI
19.1%

Здравоохранение

ZDY.TO
11.9%
JEPI
14.1%

Энергетика

ZDY.TO
9.8%
JEPI
3.5%

Потребительский защитный сектор

ZDY.TO
9.5%
JEPI
9.6%

Финансовые услуги

ZDY.TO
9.5%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

ZDY.TO
6.9%
JEPI
6.9%

Коммунальные услуги

ZDY.TO
6.4%
JEPI
6.2%

Недвижимость

ZDY.TO
5.6%
JEPI
3.5%

Потребительский циклический сектор

ZDY.TO
5.4%
JEPI
11.7%

Промышленность

ZDY.TO
4.4%
JEPI
13.8%

Сырьевые материалы

ZDY.TO
1.6%
JEPI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO US Dividend ETF (CAD)

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ZDY.TO:
ZDY.TO с VDY.TOZDY.TO с ZDV.TOZDY.TO с SCHDZDY.TO с ZLU.TOZDY.TO с VIGZDY.TO с ZGRO.TOZDY.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

ZDY.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDY.TO
Ранг доходности на риск ZDY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDY.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDY.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDY.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDY.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDY.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDY.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDY.TOJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.20

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.73

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.94

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

5.60

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDY.TO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDY.TO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDY.TO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDY.TOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.20

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.10

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ZDY.TO и JEPI

Максимальная просадка ZDY.TO за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDY.TO и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDY.TOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.01%

-14.00%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-5.23%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

-14.00%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-14.00%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.41%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-2.19%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.80%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDY.TO и JEPI

BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ZDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDY.TOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.64%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

6.59%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

8.44%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

10.16%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

9.96%

+5.22%

Сравнение комиссий ZDY.TO и JEPI

ZDY.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDY.TO и JEPI

Дивидендная доходность ZDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		1.45%1.72%1.97%2.43%2.48%2.33%3.65%3.02%2.80%2.63%2.46%2.54%

Часто задаваемые вопросы

ZDY.TO and JEPI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZDY.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZDY.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

They also come from different issuers: BMO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for ZDY.TO and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDY.TO и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор