Сравнение ZDV.TO с ZUQ.TO
ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and ZUQ.TO (BMO MSCI USA High Quality Index ETF) are both exchange-traded funds - ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while ZUQ.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Index. ZDV.TO is actively managed, while ZUQ.TO is passively managed. Over the past 10 years, ZDV.TO returned 11.00%/yr vs 16.57%/yr for ZUQ.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZDV.TO charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for ZUQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDV.TO и ZUQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDV.TO показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции ZDV.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 11.00% против 16.57% соответственно.
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
ZUQ.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам ZDV.TO и ZUQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 10.45% | 5.78% | 34.02% | 33.24% | -18.33% | 26.40% | 19.92% | 31.74% | 4.70% | 16.90% |
Correlation
The correlation between ZDV.TO and ZUQ.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов ZDV.TO и ZUQ.TO
Секторы
ZDV.TO
ZUQ.TO
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Технологии
-
Финансовые услуги
ZDV.TO
ZUQ.TO
Энергетика
ZDV.TO
ZUQ.TO
Сырьевые материалы
ZDV.TO
ZUQ.TO
Коммунальные услуги
ZDV.TO
ZUQ.TO
Коммуникационные услуги
ZDV.TO
ZUQ.TO
Недвижимость
ZDV.TO
ZUQ.TO
-
Промышленность
ZDV.TO
ZUQ.TO
Потребительский защитный сектор
ZDV.TO
ZUQ.TO
Потребительский циклический сектор
ZDV.TO
ZUQ.TO
Здравоохранение
ZDV.TO
ZUQ.TO
Технологии
ZDV.TO
-
ZUQ.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDV.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск
ZDV.TO
ZUQ.TO
Сравнение ZDV.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDV.TO | ZUQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.31 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 1.90 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | 6.13 | +13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDV.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.63 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 0.95 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.94 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZDV.TO и ZUQ.TO
Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.21%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и ZUQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDV.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.21% | -26.94% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -10.57% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -17.93% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -26.94% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | -26.94% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.60% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.26% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDV.TO и ZUQ.TO
BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDV.TO | ZUQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.38% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 9.63% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 12.31% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 16.34% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.52% | -2.41% |
Сравнение комиссий ZDV.TO и ZUQ.TO
ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDV.TO и ZUQ.TO
Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 0.43% | 0.46% | 0.57% | 0.86% | 0.99% | 0.80% | 0.96% | 0.96% | 1.07% | 1.16% | 1.00% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
ZDV.TO and ZUQ.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZUQ.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZUQ.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZDV.TO is categorized as Canada Equities, while ZUQ.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.39% for ZDV.TO and 0.33% for ZUQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и ZUQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор