Сравнение ZDV.TO с FCCD.TO
ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and FCCD.TO (Fidelity Canadian High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while FCCD.TO is a Dividend fund tracking the Fidelity Canada Canadian High Dividend Index. ZDV.TO is actively managed, while FCCD.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZDV.TO returned 14.00%/yr vs 12.17%/yr for FCCD.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ZDV.TO charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for FCCD.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDV.TO и FCCD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDV.TO показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у FCCD.TO с доходностью 14.86%.
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
FCCD.TO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 33.53%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDV.TO и FCCD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -9.55% |
FCCD.TO Fidelity Canadian High Dividend Index ETF | 14.86% | 25.05% | 16.92% | 3.35% | -4.04% | 29.46% | -8.44% | 20.71% | -8.21% |
Correlation
The correlation between ZDV.TO and FCCD.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between ZDV.TO and FCCD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZDV.TO и FCCD.TO
Секторы
ZDV.TO
FCCD.TO
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Технологии
-
Финансовые услуги
ZDV.TO
FCCD.TO
Энергетика
ZDV.TO
FCCD.TO
Сырьевые материалы
ZDV.TO
FCCD.TO
Коммунальные услуги
ZDV.TO
FCCD.TO
Коммуникационные услуги
ZDV.TO
FCCD.TO
Недвижимость
ZDV.TO
FCCD.TO
Промышленность
ZDV.TO
FCCD.TO
Потребительский защитный сектор
ZDV.TO
FCCD.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZDV.TO
FCCD.TO
Здравоохранение
ZDV.TO
FCCD.TO
-
Технологии
ZDV.TO
-
FCCD.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDV.TO vs. FCCD.TO — Ранг доходности на риск
ZDV.TO
FCCD.TO
Сравнение ZDV.TO c FCCD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDV.TO | FCCD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.77 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 5.94 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | 28.24 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDV.TO | FCCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 4.03 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.06 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZDV.TO и FCCD.TO
Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.21%, примерно равная максимальной просадке FCCD.TO в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и FCCD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDV.TO | FCCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.21% | -43.53% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -5.67% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -9.94% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -19.24% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -6.38% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.19% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDV.TO и FCCD.TO
BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDV.TO | FCCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.51% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 6.78% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 8.37% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 11.52% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.10% | -1.99% |
Сравнение комиссий ZDV.TO и FCCD.TO
ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FCCD.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDV.TO и FCCD.TO
Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FCCD.TO в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCD.TO Fidelity Canadian High Dividend Index ETF | 2.96% | 3.56% | 4.27% | 4.65% | 4.01% | 3.02% | 4.74% | 3.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZDV.TO and FCCD.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCCD.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCCD.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZDV.TO is categorized as Canada Equities, while FCCD.TO is Dividend. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for ZDV.TO and 0.35% for FCCD.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и FCCD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор