Сравнение ZDI.TO с ZNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).
ZDI.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и ZNQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 6.64% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 8.61% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | -4.69% | 14.60% | 35.84% | 51.32% | -28.06% | 26.59% | 44.65% | 22.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -4.69%.
ZDI.TO
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 9.14%
ZNQ.TO
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и ZNQ.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
ZNQ.TO
Сравнение ZDI.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | ZNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.85 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.30 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.40 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.85 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.72 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.89 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и ZNQ.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZNQ.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.15% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 0.35% | 0.23% | 0.12% | 0.47% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и ZNQ.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZNQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -32.09% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -13.03% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -32.09% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -9.67% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.76% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.42% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и ZNQ.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | ZNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 6.36% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 12.64% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 22.57% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 20.84% | -7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 22.46% | -6.72% |