PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDI.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZDI.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		8.08%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.21%12.96%-6.84%15.07%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.18% соответственно.

ZDI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.92%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.91%
10 лет*
9.29%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZDI.TO и ZLB.TO

ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZDI.TO
BMO International Dividend ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZDI.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.01

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.45

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

8.28

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.12

-0.60

Корреляция

Корреляция между ZDI.TO и ZLB.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.11%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, примерно равная максимальной просадке ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDI.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-33.96%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.53%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-13.04%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-33.96%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-2.58%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.51%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.94%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и ZLB.TO

BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDI.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.63%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.65%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

10.47%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

9.56%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

12.19%

+3.56%