PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZDB.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		-0.10%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 1.56% против 10.18% соответственно.

ZDB.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.46%
1 год
-0.12%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.56%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и ZLB.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
ZDB.TO
BMO Discount Bond

Доходность на риск

ZDB.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.50

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

2.01

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.45

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

8.28

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.50

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.23

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.12

-0.76

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и ZLB.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.14%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-33.96%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.53%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-13.04%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-33.96%

+15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-2.58%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.51%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.94%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для BMO Discount Bond (ZDB.TO) составляет 1.95%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.63%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

7.65%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

10.47%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

9.56%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

12.19%

-5.80%