PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZCS.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.22%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%3.59%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

ZCS.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.76%

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и ZNQ.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.88

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.35

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.56

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

4.56

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.88

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.73

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.90

-0.11

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и ZNQ.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-32.09%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-13.03%

+11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

-32.09%

+24.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-8.73%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-6.76%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

4.45%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 1.22%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

6.38%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

12.68%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

22.59%

-20.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

20.84%

-17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

22.46%

-18.08%