Сравнение ZCS.TO с ZLB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).
ZCS.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ZCS.TO и ZLB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCS.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 0.15% | 4.41% | 7.42% | 6.67% | -4.48% | -0.76% | 6.10% | 5.01% | 1.23% | 1.04% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.42% | 20.31% | 15.20% | 9.29% | -0.46% | 22.81% | 1.39% | 21.80% | -2.87% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции ZCS.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 2.75% против 10.13% соответственно.
ZCS.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 2.75%
ZLB.TO
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCS.TO и ZLB.TO
ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZCS.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
ZCS.TO
ZLB.TO
Сравнение ZCS.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCS.TO | ZLB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.48 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.99 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.57 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 8.71 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCS.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ZCS.TO и ZLB.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCS.TO и ZLB.TO
Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 3.82% | 3.60% | 3.27% | 3.35% | 3.23% | 2.99% | 2.88% | 2.96% | 2.88% | 3.04% | 3.34% | 3.53% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.92% | 1.93% | 2.28% | 2.56% | 2.56% | 2.29% | 2.72% | 2.34% | 2.65% | 2.42% | 2.82% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок ZCS.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и ZLB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCS.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -33.96% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -6.53% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.76% | -13.04% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | -33.96% | +20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -3.08% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -2.51% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.93% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCS.TO и ZLB.TO
Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 1.22%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCS.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 3.64% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 7.64% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 10.52% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 9.57% | -6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 12.19% | -7.81% |