PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с CASH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

ZCS.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.22%4.41%7.42%6.67%-4.48%0.36%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.48%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.48%.

ZCS.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.76%

CASH.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и CASH.TO

И ZCS.TO, и CASH.TO имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

10.40

-8.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

32.87

-30.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

7.68

-6.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

115.33

-113.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

477.09

-468.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

10.40

-8.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

5.51

-4.72

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и CASH.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности CASH.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и CASH.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-0.80%

-13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.02%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.01%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

0.00%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.00%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и CASH.TO

BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.05%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

0.15%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

0.22%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

0.62%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

0.62%

+3.76%