PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZA30.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZA30.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ZA30.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZA30.DE returned 18.54%/yr vs 17.55%/yr for EUNL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ZA30.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZA30.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZA30.DE показывает доходность 11.16%, а EUNL.DE немного ниже – 10.86%.

ZA30.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.45%
3 года*
18.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.80%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZA30.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.16%5.34%31.19%24.10%-5.78%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.86%7.90%25.93%20.13%-4.25%

Correlation

The correlation between ZA30.DE and EUNL.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.95

The correlation between ZA30.DE and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.AS
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

ZA30.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZA30.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZA30.DEEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.12

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.97

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

3.64

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

14.52

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZA30.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZA30.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZA30.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZA30.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.12

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.82

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ZA30.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка ZA30.DE за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZA30.DE и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZA30.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-33.63%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-6.50%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-21.73%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.25%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.64%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ZA30.DE и EUNL.DE

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) имеют волатильность 2.73% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZA30.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.62%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.72%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.16%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.17%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

15.17%

-0.79%

Сравнение комиссий ZA30.DE и EUNL.DE

ZA30.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZA30.DE и EUNL.DE

Ни ZA30.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZA30.DE and EUNL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.

ZA30.DE is categorized as S&P 500, while EUNL.DE is Global Equities. ZA30.DE tracks S&P 500 ESG, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.07% for ZA30.DE and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZA30.DE и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор