PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YYY и SBLK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности YYY и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
97.34%
-50.57%
YYY
SBLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YYY:

1.68

SBLK:

-0.70

Коэф-т Сортино

YYY:

2.20

SBLK:

-0.88

Коэф-т Омега

YYY:

1.33

SBLK:

0.90

Коэф-т Кальмара

YYY:

0.97

SBLK:

-0.21

Коэф-т Мартина

YYY:

10.04

SBLK:

-1.32

Индекс Язвы

YYY:

1.35%

SBLK:

15.43%

Дневная вол-ть

YYY:

8.07%

SBLK:

28.96%

Макс. просадка

YYY:

-42.52%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

YYY:

-4.34%

SBLK:

-96.29%

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью -21.83%. За последние 10 лет акции YYY превзошли акции SBLK по среднегодовой доходности: 3.76% против -1.99% соответственно.


YYY

С начала года

12.35%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

3.32%

1 год

12.78%

5 лет

2.39%

10 лет

3.76%

SBLK

С начала года

-21.83%

1 месяц

-19.10%

6 месяцев

-34.19%

1 год

-21.32%

5 лет

17.59%

10 лет

-1.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68-0.70
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.20-0.88
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.330.90
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97-0.30
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 10.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.04-1.32
YYY
SBLK

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.68
-0.70
YYY
SBLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и SBLK

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что меньше доходности SBLK в 16.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
12.32%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
16.89%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YYY и SBLK

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.34%
-66.88%
YYY
SBLK

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и SBLK

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 3.26%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.26%
7.08%
YYY
SBLK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab