PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YYYSBLK
Дох-ть с нач. г.16.19%2.38%
Дох-ть за 1 год24.87%18.65%
Дох-ть за 3 года0.40%17.86%
Дох-ть за 5 лет3.54%27.47%
Дох-ть за 10 лет3.87%-2.70%
Коэф-т Шарпа2.950.76
Коэф-т Сортино4.011.24
Коэф-т Омега1.611.15
Коэф-т Кальмара1.220.23
Коэф-т Мартина19.642.01
Индекс Язвы1.20%11.14%
Дневная вол-ть7.98%29.49%
Макс. просадка-42.52%-99.74%
Текущая просадка0.00%-95.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между YYY и SBLK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YYY и SBLK

С начала года, YYY показывает доходность 16.19%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции YYY превзошли акции SBLK по среднегодовой доходности: 3.87% против -2.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.40%
-16.74%
YYY
SBLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YYY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 19.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.64
SBLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SBLK, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SBLK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SBLK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SBLK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SBLK, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.01

Сравнение коэффициента Шарпа YYY и SBLK

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
0.76
YYY
SBLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и SBLK

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности SBLK в 10.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.79%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
10.55%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YYY и SBLK

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-56.62%
YYY
SBLK

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и SBLK

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 1.90%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90%
8.39%
YYY
SBLK