PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YYY с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YYY и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify High Income ETF (YYY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.51%
-23.75%
YYY
SBLK

Доходность по периодам

С начала года, YYY показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью -4.70%. За последние 10 лет акции YYY превзошли акции SBLK по среднегодовой доходности: 3.75% против -2.67% соответственно.


YYY

С начала года

15.14%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

7.51%

1 год

19.94%

5 лет (среднегодовая)

3.39%

10 лет (среднегодовая)

3.75%

SBLK

С начала года

-4.70%

1 месяц

-6.03%

6 месяцев

-23.75%

1 год

4.26%

5 лет (среднегодовая)

24.20%

10 лет (среднегодовая)

-2.67%

Основные характеристики


YYYSBLK
Коэф-т Шарпа2.540.15
Коэф-т Сортино3.430.43
Коэф-т Омега1.511.05
Коэф-т Кальмара1.170.05
Коэф-т Мартина16.300.38
Индекс Язвы1.23%11.92%
Дневная вол-ть7.89%29.81%
Макс. просадка-42.52%-99.74%
Текущая просадка-0.98%-95.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между YYY и SBLK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YYY c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify High Income ETF (YYY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YYY, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.540.15
Коэффициент Сортино YYY, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.430.43
Коэффициент Омега YYY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.05
Коэффициент Кальмара YYY, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.170.07
Коэффициент Мартина YYY, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.300.38
YYY
SBLK

Показатель коэффициента Шарпа YYY на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYY и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
0.15
YYY
SBLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYY и SBLK

Дивидендная доходность YYY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности SBLK в 11.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YYY
Amplify High Income ETF
11.90%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%5.14%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.
11.33%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YYY и SBLK

Максимальная просадка YYY за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYY и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98%
-59.62%
YYY
SBLK

Волатильность

Сравнение волатильности YYY и SBLK

Текущая волатильность для Amplify High Income ETF (YYY) составляет 2.35%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что YYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35%
8.49%
YYY
SBLK