PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YRM.MI с 138040.KS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YRM.MI с 138040.KS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YRM.MI (Rosetti Marino SpA) and 138040.KS (Meritz Financi) are both stocks. YRM.MI operates in Engineering & Construction (Industrials), while 138040.KS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, YRM.MI returned 23.60%/yr vs 24.63%/yr for 138040.KS. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YRM.MI и 138040.KS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rosetti Marino SpA (YRM.MI) и Meritz Financi (138040.KS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YRM.MI торгуется в EUR, в то время как 138040.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 138040.KS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YRM.MI показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у 138040.KS с доходностью -10.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YRM.MI имеют среднегодовую доходность 23.60%, а акции 138040.KS немного впереди с 24.63%.

YRM.MI

1 день
0.00%
1 месяц
1.96%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.74%
1 год
177.67%
3 года*
101.95%
5 лет*
49.58%
10 лет*
23.60%

138040.KS

1 день
-0.82%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-10.79%
6 месяцев
-6.34%
1 год
-18.48%
3 года*
23.51%
5 лет*
35.97%
10 лет*
24.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YRM.MI и 138040.KS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YRM.MI
Rosetti Marino SpA		-5.43%486.73%1.40%49.91%-9.78%4.55%-10.90%-0.71%16.47%3.91%
138040.KS
Meritz Financi		-10.78%-0.41%63.99%35.76%-2.45%346.30%-11.72%5.50%-20.08%38.95%

Correlation

The correlation between YRM.MI and 138040.KS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rosetti Marino SpA

Meritz Financi

Часто сравнивают с YRM.MI:
YRM.MI с AMNFYRM.MI с CHG.DEYRM.MI с GDWN.LYRM.MI с L.TOYRM.MI с SMSN.LYRM.MI с MBB.DEYRM.MI с DOL.TO
Часто сравнивают с 138040.KS:
138040.KS с GDWN.L138040.KS с MOUR.BR138040.KS с 180640.KS138040.KS с AMNF138040.KS с MYTAY138040.KS с AIT138040.KS с COKE

Доходность на риск

YRM.MI vs. 138040.KS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YRM.MI
Ранг доходности на риск YRM.MI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YRM.MI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YRM.MI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YRM.MI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YRM.MI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YRM.MI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
138040.KS
Ранг доходности на риск 138040.KS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 138040.KS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 138040.KS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 138040.KS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 138040.KS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 138040.KS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YRM.MI c 138040.KS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rosetti Marino SpA (YRM.MI) и Meritz Financi (138040.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YRM.MI138040.KSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.52

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
-0.57

+4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.93

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

-0.60

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

-1.12

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YRM.MI vs. 138040.KS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YRM.MI на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа 138040.KS равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YRM.MI и 138040.KS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YRM.MI138040.KSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-0.52

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.88

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.67

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Просадки

Сравнение просадок YRM.MI и 138040.KS

Максимальная просадка YRM.MI за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки 138040.KS в -66.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YRM.MI и 138040.KS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YRM.MI138040.KSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-66.18%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.67%

-31.75%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.67%

-31.75%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.67%

-64.02%

+21.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-64.02%

+21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.07%

-30.38%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-20.76%

+11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.80%

16.70%

+8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности YRM.MI и 138040.KS

Текущая волатильность для Rosetti Marino SpA (YRM.MI) составляет 8.58%, в то время как у Meritz Financi (138040.KS) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что YRM.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 138040.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YRM.MI138040.KSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

9.08%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

27.59%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.32%

36.92%

+28.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.10%

42.49%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

38.03%

-13.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YRM.MI и 138040.KS

Дивидендная доходность YRM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как 138040.KS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
138040.KS
Meritz Financi		0.00%1.19%0.00%3.99%0.25%0.48%9.17%4.66%4.07%3.46%2.70%1.19%
YRM.MI
Rosetti Marino SpA		1.16%0.72%2.04%0.57%0.00%0.00%1.42%1.75%1.22%0.84%0.35%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YRM.MI и 138040.KS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rosetti Marino SpA и Meritz Financi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. YRM.MI значения в EUR, 138040.KS значения в KRW

Часто задаваемые вопросы

YRM.MI and 138040.KS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YRM.MI и 138040.KS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор