PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YRM.MI с CHG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YRM.MI с CHG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YRM.MI (Rosetti Marino SpA) and CHG.DE (Chapters Group AG) are both stocks. YRM.MI operates in Engineering & Construction (Industrials), while CHG.DE operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, YRM.MI returned 23.60%/yr vs 27.87%/yr for CHG.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YRM.MI и CHG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rosetti Marino SpA (YRM.MI) и Chapters Group AG (CHG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YRM.MI показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у CHG.DE с доходностью -22.17%. За последние 10 лет акции YRM.MI уступали акциям CHG.DE по среднегодовой доходности: 23.60% против 27.87% соответственно.

YRM.MI

1 день
0.00%
1 месяц
1.96%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.74%
1 год
177.67%
3 года*
101.95%
5 лет*
49.58%
10 лет*
23.60%

CHG.DE

1 день
1.25%
1 месяц
5.56%
С начала года
-22.17%
6 месяцев
-14.78%
1 год
-24.88%
3 года*
30.90%
5 лет*
45.43%
10 лет*
27.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YRM.MI и CHG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YRM.MI
Rosetti Marino SpA		-5.43%486.73%1.40%49.91%-9.78%4.55%-10.90%-0.71%16.47%3.91%
CHG.DE
Chapters Group AG		-22.17%63.39%38.80%31.65%3.20%200.85%-8.04%-5.65%105.31%3.80%

Correlation

The correlation between YRM.MI and CHG.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rosetti Marino SpA

Chapters Group AG

Часто сравнивают с YRM.MI:
YRM.MI с AMNFYRM.MI с 138040.KSYRM.MI с GDWN.LYRM.MI с L.TOYRM.MI с SMSN.LYRM.MI с MBB.DEYRM.MI с DOL.TO
Часто сравнивают с CHG.DE:
CHG.DE с CSU.TOCHG.DE с FICOCHG.DE с SPYCHG.DE с AMNFCHG.DE с SGGKYCHG.DE с ASOZYCHG.DE с AIT

Доходность на риск

YRM.MI vs. CHG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YRM.MI
Ранг доходности на риск YRM.MI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YRM.MI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YRM.MI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YRM.MI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YRM.MI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YRM.MI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CHG.DE
Ранг доходности на риск CHG.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHG.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHG.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHG.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHG.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHG.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YRM.MI c CHG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rosetti Marino SpA (YRM.MI) и Chapters Group AG (CHG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YRM.MICHG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
-0.55

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
-0.59

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.93

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

-0.53

+4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

-0.95

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YRM.MI vs. CHG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YRM.MI на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа CHG.DE равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YRM.MI и CHG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YRM.MICHG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

-0.55

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

1.04

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.73

+0.08

Просадки

Сравнение просадок YRM.MI и CHG.DE

Максимальная просадка YRM.MI за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки CHG.DE в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YRM.MI и CHG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YRM.MICHG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-53.52%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.67%

-47.01%

+4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.67%

-47.01%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.67%

-47.01%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-53.52%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.07%

-33.40%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-15.70%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.80%

26.17%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YRM.MI и CHG.DE

Rosetti Marino SpA (YRM.MI) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Chapters Group AG (CHG.DE) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что YRM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YRM.MICHG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.11%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

34.46%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.32%

44.71%

+20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.10%

43.18%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

40.92%

-16.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YRM.MI и CHG.DE

Дивидендная доходность YRM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как CHG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHG.DE
Chapters Group AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YRM.MI
Rosetti Marino SpA		1.16%0.72%2.04%0.57%0.00%0.00%1.42%1.75%1.22%0.84%0.35%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YRM.MI и CHG.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rosetti Marino SpA и Chapters Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

YRM.MI and CHG.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YRM.MI и CHG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор