Сравнение YRM.MI с SMSN.L
YRM.MI (Rosetti Marino SpA) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. YRM.MI operates in Engineering & Construction (Industrials), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, YRM.MI returned 23.60%/yr vs 28.12%/yr for SMSN.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YRM.MI и SMSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YRM.MI торгуется в EUR, в то время как SMSN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMSN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YRM.MI показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 174.24%. За последние 10 лет акции YRM.MI уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 23.60% против 28.12% соответственно.
YRM.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 177.67%
- 3 года*
- 101.95%
- 5 лет*
- 49.58%
- 10 лет*
- 23.60%
SMSN.L
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- 34.30%
- С начала года
- 174.24%
- 6 месяцев
- 221.18%
- 1 год
- 427.89%
- 3 года*
- 58.73%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 28.12%
Сравнение доходности по годам YRM.MI и SMSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YRM.MI Rosetti Marino SpA | -5.43% | 486.73% | 1.40% | 49.91% | -9.78% | 4.55% | -10.90% | -0.71% | 16.47% | 3.91% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 174.24% | 104.37% | -33.85% | 34.19% | -27.07% | -1.13% | 46.83% | 44.76% | -21.84% | 43.19% |
Correlation
The correlation between YRM.MI and SMSN.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YRM.MI vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск
YRM.MI
SMSN.L
Сравнение YRM.MI c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rosetti Marino SpA (YRM.MI) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YRM.MI | SMSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.81 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 21.01 | -16.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 66.19 | -59.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YRM.MI | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 8.59 | -5.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 0.84 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.87 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.57 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок YRM.MI и SMSN.L
Максимальная просадка YRM.MI за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки SMSN.L в -54.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YRM.MI и SMSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YRM.MI | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -54.91% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.67% | -20.20% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.67% | -44.12% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.67% | -44.12% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -47.37% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.07% | -5.20% | -27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -16.50% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 6.43% | +18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности YRM.MI и SMSN.L
Текущая волатильность для Rosetti Marino SpA (YRM.MI) составляет 8.58%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 21.17%. Это указывает на то, что YRM.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YRM.MI | SMSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 21.17% | -12.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 41.25% | -20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.32% | 49.43% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.10% | 33.53% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 32.22% | -7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YRM.MI и SMSN.L
Дивидендная доходность YRM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности SMSN.L в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.51% | 1.40% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
YRM.MI Rosetti Marino SpA | 1.16% | 0.72% | 2.04% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 1.42% | 1.75% | 1.22% | 0.84% | 0.35% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YRM.MI и SMSN.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rosetti Marino SpA и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YRM.MI and SMSN.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YRM.MI и SMSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор