PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOC.DE с QDVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOC.DE с QDVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YOC.DE (YOC AG) is a stock, while QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) is European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Over the past 10 years, YOC.DE returned 8.63%/yr vs 0.90%/yr for QDVL.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YOC.DE и QDVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в YOC AG (YOC.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOC.DE показывает доходность -40.18%, что значительно ниже, чем у QDVL.DE с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции YOC.DE превзошли акции QDVL.DE по среднегодовой доходности: 8.63% против 0.90% соответственно.

YOC.DE

1 день
1.56%
1 месяц
-7.91%
С начала года
-40.18%
6 месяцев
-40.18%
1 год
-56.39%
3 года*
-18.40%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
8.63%

QDVL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.78%
1 год
1.97%
3 года*
3.75%
5 лет*
1.61%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOC.DE и QDVL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YOC.DE
YOC AG		-40.18%-33.54%9.33%13.21%-0.38%66.25%90.48%13.51%-55.32%130.03%
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.74%2.81%4.24%4.30%-3.63%-0.34%0.56%0.80%-0.61%0.14%

Correlation

The correlation between YOC.DE and QDVL.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2016 г.

0.03

The correlation between YOC.DE and QDVL.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YOC AG

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с YOC.DE:
YOC.DE с CHG.DEYOC.DE с CLMBYOC.DE с FTNTYOC.DE с ANETYOC.DE с ARESYOC.DE с AXONYOC.DE с FCNCA
Часто сравнивают с QDVL.DE:
QDVL.DE с EXHE.DEQDVL.DE с ECR1.DEQDVL.DE с SUA0.DEQDVL.DE с JER5.DEQDVL.DE с EUN5.DEQDVL.DE с VECA.DEQDVL.DE с EUNT.DE

Доходность на риск

YOC.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOC.DE
Ранг доходности на риск YOC.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOC.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOC.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOC.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
QDVL.DE
Ранг доходности на риск QDVL.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVL.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVL.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVL.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVL.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOC.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YOC AG (YOC.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOC.DEQDVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.65

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.55

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.33

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.08

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

8.99

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOC.DE vs. QDVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOC.DE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа QDVL.DE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOC.DE и QDVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOC.DEQDVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

1.65

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

1.01

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.32

-0.40

Просадки

Сравнение просадок YOC.DE и QDVL.DE

Максимальная просадка YOC.DE за все время составила -98.44%, что больше максимальной просадки QDVL.DE в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOC.DE и QDVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOC.DEQDVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.44%

-8.22%

-90.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.90%

-0.93%

-67.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.39%

-0.93%

-75.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-4.90%

-71.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.39%

-8.22%

-68.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.84%

-0.01%

-84.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.49%

-0.71%

-65.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.77%

0.22%

+39.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YOC.DE и QDVL.DE

YOC AG (YOC.DE) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что YOC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOC.DEQDVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

0.34%

+13.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.14%

1.02%

+53.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.50%

1.18%

+58.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.80%

1.58%

+45.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

2.86%

+50.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOC.DE и QDVL.DE

YOC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.91%3.04%2.95%1.95%0.31%0.13%0.23%0.27%0.13%0.12%0.17%
YOC.DE
YOC AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YOC.DE and QDVL.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOC.DE и QDVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор