PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMM с SLCA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YMM с SLCA

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и U.S. Silica Holdings, Inc. (SLCA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMM или SLCA.

Корреляция

Корреляция между YMM и SLCA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности YMM и SLCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и U.S. Silica Holdings, Inc. (SLCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
62.08%
0
YMM
SLCA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YMM:

$12.42B

SLCA:

$1.21B

EPS

YMM:

$0.39

SLCA:

$1.47

Цена/прибыль

YMM:

30.46

SLCA:

10.54

Общая выручка (12 мес.)

YMM:

$8.56B

SLCA:

$643.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

YMM:

$4.57B

SLCA:

$388.37M

EBITDA (12 мес.)

YMM:

$1.87B

SLCA:

$267.64M

Доходность по периодам

YMM

С начала года

9.80%

1 месяц

12.71%

6 месяцев

62.07%

1 год

96.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SLCA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMM и SLCA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMM
Ранг риск-скорректированной доходности YMM, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
SLCA
Ранг риск-скорректированной доходности SLCA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLCA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMM c SLCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и U.S. Silica Holdings, Inc. (SLCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YMM, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.381.85
Коэффициент Сортино YMM, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.545.12
Коэффициент Омега YMM, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.412.05
Коэффициент Кальмара YMM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.471.03
Коэффициент Мартина YMM, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.0719.14
YMM
SLCA

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.38
1.85
YMM
SLCA

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMM и SLCA

Дивидендная доходность YMM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как SLCA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YMM
Full Truck Alliance Co. Ltd.		1.21%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLCA
U.S. Silica Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%4.07%2.46%0.77%0.44%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок YMM и SLCA

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.66%
-26.20%
YMM
SLCA

Волатильность

Сравнение волатильности YMM и SLCA

Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с U.S. Silica Holdings, Inc. (SLCA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что YMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.13%
0
YMM
SLCA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YMM и SLCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Full Truck Alliance Co. Ltd. и U.S. Silica Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab