PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAX с ZIVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с ZIVB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).

YMAX и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAX или ZIVB.

Корреляция

Корреляция между YMAX и ZIVB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и ZIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAX:

0.54

ZIVB:

-0.51

Коэф-т Сортино

YMAX:

0.86

ZIVB:

-0.42

Коэф-т Омега

YMAX:

1.12

ZIVB:

0.94

Коэф-т Кальмара

YMAX:

0.53

ZIVB:

-0.51

Коэф-т Мартина

YMAX:

1.71

ZIVB:

-1.27

Индекс Язвы

YMAX:

7.97%

ZIVB:

15.06%

Дневная вол-ть

YMAX:

25.99%

ZIVB:

40.09%

Макс. просадка

YMAX:

-25.55%

ZIVB:

-37.25%

Текущая просадка

YMAX:

-5.79%

ZIVB:

-24.42%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -15.28%.

YMAX

С начала года

0.75%

1 месяц

15.87%

6 месяцев

2.22%

1 год

13.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ZIVB

С начала года

-15.28%

1 месяц

16.36%

6 месяцев

-18.59%

1 год

-20.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAX и ZIVB

YMAX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.

ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAX и ZIVB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAX c ZIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа ZIVB равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и ZIVB

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 62.32%, что больше доходности ZIVB в 40.79%

TTM20242023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		62.32%44.21%0.00%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		40.79%30.68%0.55%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и ZIVB

Максимальная просадка YMAX за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и ZIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и ZIVB

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.97%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...