Сравнение YMAX с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
YMAX и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAX и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAX и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.38% | 6.04% | 26.26% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.01% | -10.71% | 7.75% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у ZIVB с доходностью -10.01%.
YMAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -21.23%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAX и ZIVB
YMAX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
YMAX vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
YMAX
ZIVB
Сравнение YMAX c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAX | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.40 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | -0.38 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.48 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.09 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.40 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между YMAX и ZIVB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и ZIVB
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 86.08%, что больше доходности ZIVB в 68.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 86.08% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 68.88% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Просадки
Сравнение просадок YMAX и ZIVB
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -37.25% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -16.46% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.21% | -28.32% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -12.85% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 10.03% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и ZIVB
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) имеют волатильность 9.41% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 9.30% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 14.80% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 29.54% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 29.87% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 29.87% | -6.89% |