PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAX с ZIVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YMAXZIVB
Дневная вол-ть18.17%30.20%
Макс. просадка-12.78%-27.26%
Текущая просадка0.00%-6.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между YMAX и ZIVB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и ZIVB

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.97%
-1.71%
YMAX
ZIVB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAX и ZIVB

YMAX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.


ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.35%
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAX c ZIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAX
Коэффициент Шарпа
Нет данных
ZIVB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZIVB, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZIVB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZIVB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZIVB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZIVB, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.13

Сравнение коэффициента Шарпа YMAX и ZIVB


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и ZIVB

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.12%, что больше доходности ZIVB в 23.97%


TTM2023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
34.12%0.00%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
23.97%0.54%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и ZIVB

Максимальная просадка YMAX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки ZIVB в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и ZIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.99%
YMAX
ZIVB

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и ZIVB

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 5.31%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
8.65%
YMAX
ZIVB