PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAX с ZIVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAX и ZIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.40%
-6.52%
YMAX
ZIVB

Доходность по периодам


YMAX

С начала года

N/A

1 месяц

5.95%

6 месяцев

7.55%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ZIVB

С начала года

13.70%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-6.01%

1 год

19.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YMAXZIVB
Дневная вол-ть18.20%30.22%
Макс. просадка-12.78%-27.26%
Текущая просадка-0.59%-7.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAX и ZIVB

YMAX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.


ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.35%
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между YMAX и ZIVB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAX c ZIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
YMAX
ZIVB

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и ZIVB

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.71%, что больше доходности ZIVB в 24.01%


TTM2023
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
34.71%0.00%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF
24.01%0.54%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и ZIVB

Максимальная просадка YMAX за все время составила -12.78%, что меньше максимальной просадки ZIVB в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и ZIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.59%
-7.17%
YMAX
ZIVB

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и ZIVB

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 5.70%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
8.83%
YMAX
ZIVB