Сравнение YMAX с ZIVB
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -4.25% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between YMAX and ZIVB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
YMAX
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YMAX c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и ZIVB
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | 0.00% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | 0.00% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | 0.00% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 82.09% | -58.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 82.09% | -58.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 82.09% | -58.53% |
Сравнение комиссий YMAX и ZIVB
YMAX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и ZIVB
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and ZIVB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YMAX is cheaper at 1.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YMAX is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 2.37% for ZIVB.
YMAX is categorized as Derivative Income, while ZIVB is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор