PortfoliosLab logo
Сравнение YMAX с ZIVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YMAX и ZIVB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности YMAX и ZIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
-20.57%
YMAX
ZIVB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAX:

0.25

ZIVB:

-0.53

Коэф-т Сортино

YMAX:

0.51

ZIVB:

-0.50

Коэф-т Омега

YMAX:

1.07

ZIVB:

0.93

Коэф-т Кальмара

YMAX:

0.26

ZIVB:

-0.56

Коэф-т Мартина

YMAX:

0.87

ZIVB:

-1.56

Индекс Язвы

YMAX:

7.53%

ZIVB:

13.34%

Дневная вол-ть

YMAX:

25.74%

ZIVB:

39.24%

Макс. просадка

YMAX:

-25.55%

ZIVB:

-37.25%

Текущая просадка

YMAX:

-15.16%

ZIVB:

-34.24%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -26.28%.


YMAX

С начала года

-9.28%

1 месяц

-5.95%

6 месяцев

-1.88%

1 год

4.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ZIVB

С начала года

-26.28%

1 месяц

-23.22%

6 месяцев

-25.21%

1 год

-25.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAX и ZIVB

YMAX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.


График комиссии ZIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ZIVB: 1.35%
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAX и ZIVB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

ZIVB
Ранг риск-скорректированной доходности ZIVB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVB, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAX c ZIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YMAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAX: 0.25
ZIVB: -0.61
Коэффициент Сортино YMAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAX: 0.51
ZIVB: -0.63
Коэффициент Омега YMAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YMAX: 1.07
ZIVB: 0.91
Коэффициент Кальмара YMAX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAX: 0.26
ZIVB: -0.64
Коэффициент Мартина YMAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAX: 0.87
ZIVB: -1.77

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ZIVB равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и ZIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.25
-0.61
YMAX
ZIVB

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и ZIVB

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.04%, что больше доходности ZIVB в 45.19%


Просадки

Сравнение просадок YMAX и ZIVB

Максимальная просадка YMAX за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и ZIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.16%
-34.24%
YMAX
ZIVB

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и ZIVB

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 15.61%, в то время как у -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) волатильность равна 21.99%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.61%
21.99%
YMAX
ZIVB