PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. YMAG is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, YMAG returned 27.42% vs 58.31% for VGT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

YMAG

1 день
0.64%
1 месяц
2.17%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.69%
1 год
27.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и VGT

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		4.47%18.64%36.05%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%24.08%

Correlation

The correlation between YMAG and VGT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.81

The correlation between YMAG and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

YMAG vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.85

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.54

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.57

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

11.41

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.85

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.68

+0.53

Просадки

Сравнение просадок YMAG и VGT

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-54.63%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-16.40%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.35%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.95%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

5.13%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и VGT

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

6.51%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

16.09%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

20.55%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

25.17%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

24.60%

-3.73%

Сравнение комиссий YMAG и VGT

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и VGT

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.83%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.83%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and VGT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs VGT's -54.63%.

On 1-year performance, VGT leads with 58.31% vs 27.42% for YMAG. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VGT has performed better with a 58.31% return vs 27.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 51.83%, compared with 0.31% for VGT.

YMAG is categorized as Derivative Income, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор