PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YMAG и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YMAG и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
2.20%
YMAG
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

0.23

VGT:

-0.04

Коэф-т Сортино

YMAG:

0.43

VGT:

0.11

Коэф-т Омега

YMAG:

1.06

VGT:

1.01

Коэф-т Кальмара

YMAG:

0.25

VGT:

-0.05

Коэф-т Мартина

YMAG:

0.74

VGT:

-0.17

Индекс Язвы

YMAG:

6.75%

VGT:

6.09%

Дневная вол-ть

YMAG:

21.57%

VGT:

24.91%

Макс. просадка

YMAG:

-20.41%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

YMAG:

-20.41%

VGT:

-20.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAG показывает доходность -16.84%, а VGT немного ниже – -17.63%.


YMAG

С начала года

-16.84%

1 месяц

-8.25%

6 месяцев

-6.11%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-17.63%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-1.21%

5 лет

21.34%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и VGT

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YMAG, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
YMAG: 0.23
VGT: -0.04
Коэффициент Сортино YMAG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAG: 0.43
VGT: 0.11
Коэффициент Омега YMAG, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YMAG: 1.06
VGT: 1.01
Коэффициент Кальмара YMAG, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
YMAG: 0.25
VGT: -0.05
Коэффициент Мартина YMAG, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
YMAG: 0.74
VGT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа VGT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.23
-0.04
YMAG
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и VGT

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 53.49%, что больше доходности VGT в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
53.49%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.62%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и VGT

Максимальная просадка YMAG за все время составила -20.41%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.41%
-20.87%
YMAG
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и VGT

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 10.69% и 11.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.69%
11.12%
YMAG
VGT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab