PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с JPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YMAG и JPMO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности YMAG и JPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.43%
3.32%
YMAG
JPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

0.20

JPMO:

-0.33

Коэф-т Сортино

YMAG:

0.39

JPMO:

-0.30

Коэф-т Омега

YMAG:

1.05

JPMO:

0.95

Коэф-т Кальмара

YMAG:

0.21

JPMO:

-0.37

Коэф-т Мартина

YMAG:

0.64

JPMO:

-1.10

Индекс Язвы

YMAG:

6.76%

JPMO:

6.03%

Дневная вол-ть

YMAG:

21.74%

JPMO:

20.03%

Макс. просадка

YMAG:

-20.91%

JPMO:

-17.89%

Текущая просадка

YMAG:

-20.91%

JPMO:

-17.82%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -17.36%, что значительно ниже, чем у JPMO с доходностью -6.64%.


YMAG

С начала года

-17.36%

1 месяц

-8.83%

6 месяцев

-6.71%

1 год

4.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPMO

С начала года

-6.64%

1 месяц

-10.73%

6 месяцев

1.28%

1 год

-6.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и JPMO

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JPMO в 1.01%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMO: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и JPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c JPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YMAG, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
YMAG: 0.20
JPMO: -0.33
Коэффициент Сортино YMAG, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAG: 0.39
JPMO: -0.30
Коэффициент Омега YMAG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YMAG: 1.05
JPMO: 0.95
Коэффициент Кальмара YMAG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
YMAG: 0.21
JPMO: -0.37
Коэффициент Мартина YMAG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
YMAG: 0.64
JPMO: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа JPMO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и JPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.20
-0.33
YMAG
JPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и JPMO

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.81%, что больше доходности JPMO в 33.94%


TTM20242023
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
52.81%35.22%0.00%
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
33.94%25.16%4.85%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и JPMO

Максимальная просадка YMAG за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки JPMO в -17.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.91%
-17.82%
YMAG
JPMO

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и JPMO

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.04%
9.43%
YMAG
JPMO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab