PortfoliosLab logo
Сравнение YMAG с JPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YMAG и JPMO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YMAG и JPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.15%
7.58%
YMAG
JPMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

0.49

JPMO:

0.11

Коэф-т Сортино

YMAG:

0.82

JPMO:

0.28

Коэф-т Омега

YMAG:

1.11

JPMO:

1.04

Коэф-т Кальмара

YMAG:

0.48

JPMO:

0.10

Коэф-т Мартина

YMAG:

1.47

JPMO:

0.35

Индекс Язвы

YMAG:

8.47%

JPMO:

6.72%

Дневная вол-ть

YMAG:

25.37%

JPMO:

22.46%

Макс. просадка

YMAG:

-25.95%

JPMO:

-24.80%

Текущая просадка

YMAG:

-16.89%

JPMO:

-14.43%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у JPMO с доходностью -2.79%.


YMAG

С начала года

-13.16%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-5.68%

1 год

12.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JPMO

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-0.07%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и JPMO

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JPMO в 1.01%.


График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPMO: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и JPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

JPMO
Ранг риск-скорректированной доходности JPMO, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c JPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YMAG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAG: 0.49
JPMO: 0.11
Коэффициент Сортино YMAG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAG: 0.82
JPMO: 0.28
Коэффициент Омега YMAG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YMAG: 1.11
JPMO: 1.04
Коэффициент Кальмара YMAG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAG: 0.48
JPMO: 0.10
Коэффициент Мартина YMAG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAG: 1.47
JPMO: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа JPMO равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и JPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.49
0.11
YMAG
JPMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и JPMO

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 49.94%, что больше доходности JPMO в 33.21%


Просадки

Сравнение просадок YMAG и JPMO

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.95%, примерно равная максимальной просадке JPMO в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.89%
-14.43%
YMAG
JPMO

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и JPMO

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
13.69%
YMAG
JPMO