PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с JPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YMAGJPMO
Дневная вол-ть19.42%17.14%
Макс. просадка-14.27%-10.64%
Текущая просадка0.00%-4.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между YMAG и JPMO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и JPMO

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.69%
2.40%
YMAG
JPMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и JPMO

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JPMO в 1.01%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAG c JPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAG
Коэффициент Шарпа
Нет данных
JPMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPMO, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPMO, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPMO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPMO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPMO, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.07

Сравнение коэффициента Шарпа YMAG и JPMO


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и JPMO

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 28.66%, что больше доходности JPMO в 22.15%


TTM2023
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
28.66%0.00%
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
22.15%4.85%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и JPMO

Максимальная просадка YMAG за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки JPMO в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.60%
YMAG
JPMO

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и JPMO

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 5.74%, в то время как у YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
8.28%
YMAG
JPMO