PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с JPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и JPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
7.59%
YMAG
JPMO

Доходность по периодам


YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

6.57%

6 месяцев

15.71%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPMO

С начала года

16.62%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

9.20%

1 год

24.49%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YMAGJPMO
Дневная вол-ть19.28%16.81%
Макс. просадка-14.27%-10.64%
Текущая просадка-1.87%-0.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и JPMO

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JPMO в 1.01%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии JPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между YMAG и JPMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAG c JPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
YMAG
JPMO

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и JPMO

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 30.15%, что больше доходности JPMO в 23.54%


TTM2023
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
30.15%0.00%
JPMO
YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
23.54%4.85%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и JPMO

Максимальная просадка YMAG за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки JPMO в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-0.79%
YMAG
JPMO

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и JPMO

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 6.16%, в то время как у YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.16%
7.25%
YMAG
JPMO